Économie continuous-time

2

Dans les économies à temps discret standard avec un nombre fini d'États, , une économie de marché complète est simplement une économie avec actifs indépendants (Think Ljunqvist et Sargent Chapitre 8). En effet, actifs indépendants sont suffisants pour couvrir l'ensemble des États demain.n nnnnnnnnnn La semaine dernière, j'ai eu une …

15 macroeconomics mathematical-economics continuous-time complete-markets

1

Croissance stochastique en temps continu

Littérature: voir Chang (1988) pour la partie théorique et Achdou et al. (2015) pour la partie numérique respectivement. Modèle Considérons le problème de croissance optimal stochastique suivant en notation par habitant. tout est standard sauf pour dz qui est le incrément d'un processus de Wiener standard, c'est-à-dire z (t) \ …

13 academic-graduate continuous-time optimal-control numerical-methods

6

Références pour apprendre la programmation dynamique en temps continu

Quelqu'un connaît-il de bonnes références pour apprendre la programmation dynamique en temps continu? Les références ne doivent pas nécessairement être des livres. Il peut également s'agir de liens vers des ressources en ligne. Des liens vers des discussions claires et concises, même sur les bases, seraient utiles.

11 optimization dynamic-programming continuous-time

0

Preuves à l'annexe A de Sannikov (2007)

J'ai quelques questions sur les preuves dans l'annexe A de Sannikov (2007), Jeux avec des actions imparfaitement observables en temps continu . Dans la lemme 4, quand il montre la continuité de Lipschitz de $ H_a (w, \ theta) $ dans $ \ theta $, il dérive une fonction auxiliaire …

8 game-theory continuous-time repeated-games

1

Mise à jour de la fonction de valeur en temps continu - HJB

Lors de la résolution (numérique, par itération de fonction de valeur), un problème de programmation dynamique en temps discret, tel que $$ V_1 (a) = \ max_ {c} \ u (c) + \ dfrac {1} {1+ \ rho} V_0 (a ') $$ nous maximisons par rapport à la variable de …

1 dynamic-programming continuous-time dynamic-optimization bellman-equations

Questions marquées «continuous-time»