soit des variables aléatoires définies sur le même espace de probabilité et que la covariance de et soit finie, alors la loi de la formule de décomposition de la covariance totale / covariance indique: Quelle est l'interprétation de et ?
Mes réflexions: dans (ii) les deux attentes conditionnelles peuvent être vues comme des variables aléatoires elles-mêmes, je sais aussi qu'il s'agit d'une généralisation de la formule de décomposition de la variance totale / variance qui peut être montrée en fixant , où l'interprétation est alors celle d'une variation de expliquée par et inexpliquée par . Mais quelle est l'interprétation correcte dans la formule de covariance ci-dessus pour (i) et (ii)? Wikipédia propose une brève description qui n'est pas très satisfaisante.