Statistiques et Big Data time-series

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Utiliser ARMA lorsque des données sont manquantes

J'utilise ARMA sur un ensemble de données avec des échantillons manquants. Comment les traiter? Souhaitez-vous suggérer de faire une interpolation linéaire / non linéaire ou simplement de les garder à l'écart et de considérer deux échantillons avec des données manquantes entre les deux comme échantillons consécutifs?

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Pourquoi les autocovariances pourraient-elles caractériser pleinement une série chronologique?

J'ai lu dans la série chronologique de John Cochrane sur la macroéconomie et les finances que: L'autocovariance peut pleinement caractériser les séries chronologiques [distribution conjointe]. Je ne comprends pas pleinement le lien entre la covariance et la distribution conjointe ici. Quelqu'un peut-il expliquer cela?

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Couteau-jack avec modèles de séries chronologiques

introduction Je vise à prévoir les taux de croissance annuels pour un certain nombre d’indicateurs macroéconomiques (notons un par YtYtY_t). L'une des tâches consiste à tester les performances de prévision des modèles de séries chronologiques rivaux avec et sans variables exogènes (XtXtX_t, une T×kT×kT\times kmatrice). La liste des modèles concurrents …

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Analyse factorielle dynamique vs analyse factorielle des différences

J'essaie d'envelopper ma tête autour de l'analyse factorielle dynamique. Jusqu'à présent, je crois comprendre que DFA n'est qu'une analyse factorielle plus un modèle de série chronologique sur les scores (les charges restent fixes). Cependant, dans les cas que j'ai vus, le modèle sur les scores n'est qu'une marche aléatoire avec …

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Séries chronologiques avec plusieurs sujets et plusieurs variables

Je suis développeur web et statisticien débutant. Mes données ressemblent à ceci Subject Week x1 x2 x3 x4 x5 y1 A 1 .5 .6 .7 .8 .7 10 B 1 .3 .6 .2 .1 .3 8 C 1 .3 .1 .2 .3 .2 6 A 2 .1 .9 1.5 .8 …

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Méthodes de mesure de la force des relations non linéaires arbitraires entre deux variables?

Quelles méthodes existe-t-il pour mesurer la force de relations arbitraires hautement non linéaires entre deux variables appariées? Par hautement non linéaire, j'entends des relations qui ne peuvent pas être modélisées de manière sensible ou fiable par régression vers un modèle connu. Je suis particulièrement intéressé par les séries chronologiques, mais …

8 time-series correlation

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Détection de forme pour les données de séries chronologiques

J'ai une grande collection de séries chronologiques - des mesures prises toutes les 15 minutes (96 mesures par jour) sur une période d'un an à différents endroits. J'ai divisé chaque série chronologique en 365 séries chronologiques plus petites distinctes, 1 pour chaque jour de l'année. En regardant ces séries chronologiques, …

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Détection des étapes dans les séries temporelles

J'ai joint une photo de la série chronologique dont je parle. Le haut est la série originale, le bas est la série différenciée. Chaque point de données est une lecture moyenne de 5 minutes à partir d'une jauge de contrainte. Cette jauge de contrainte est placée sur une machine. Les …

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Réseaux de neurones récurrents dans R

J'ai un peu entendu parler de l'utilisation des réseaux de neurones pour prévoir les séries chronologiques , en particulier les réseaux de neurones récurrents . Je me demandais, existe-t-il un package de réseau de neurones récurrent pour R? Je n'arrive pas à en trouver un sur CRAN . Le plus …

8 r time-series forecasting neural-networks

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Test de la normalité et de l'indépendance des résidus de séries chronologiques

La forme la plus simple d'un processus de bruit blanc est l'endroit où ses observations ne sont pas corrélées. Nous pouvons vérifier cela en appliquant par exemple un test de portemanteau tel que Lung - Box ou Box - Pierce. La série pourrait être un bruit blanc gaussien où les …

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Comment puis-je générer des prédictions à partir du package randomSurvivalForest dans R?

J'essaie d'utiliser le randomSurvivalForestpackage Rpour prédire le prochain événement d'une série d'événements (en utilisant res <- predict(fit,v)), mais tout ce que j'obtiens, c'est un total de% de survivants et ensuite le risque cumulatif pour chaque individu dans le res$ensemble. Puis-je l'utiliser pour prédire / générer des valeurs correspondant à ce …

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k-fold CV des prévisions de séries chronologiques financières - les performances du dernier pli sont-elles plus pertinentes?

Je travaille sur un modèle de prévision basé sur ANN pour une série temporelle financière. J'utilise la validation croisée 5 fois et les performances moyennes sont ainsi. Les performances sur le dernier pli (l'itération où le dernier segment est omis de la formation et utilisé pour la validation) sont meilleures …

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Qu'est-ce qu'un modèle autorégressif vectoriel?

Je cherche à comprendre cela d'un point de vue managérial. Par exemple, si j'expliquais la régression linéaire, je dirais que c'est une ligne de meilleur ajustement à travers certains points de données et elle peut être utilisée pour prédire une valeur "y" pour une valeur donnée de "x". Y a-t-il …

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Recherche d'un modèle d'événements dans une série chronologique

J'ai une expérience temporelle qui suit 8 groupes de traitement de 12 poissons pendant 24 heures avec des observations faites à 5 secondes d'intervalle. Parmi les mesures effectuées figure la distance parcourue par chaque poisson (en mm) entre les observations. Les 24 heures sont divisées en 1 période sombre et …

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Quelle méthode est utilisée dans le corrélat de Google?

Voici une récente requête de corrélation de Google: http://www.google.com/trends/correlate/search?e=internet+usage&t=weekly# Comme vous pouvez le voir dans la boîte de recherche sur ce lien, j'ai entré "utilisation d'Internet" et Google a fait le reste. Il affiche une valeur de 0,9298 comme "corrélation" avec la requête "exploration de données". Cependant, quand je lis …

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