Questions marquées «standard-error»

Fait référence à l'écart type de la distribution d'échantillonnage d'une statistique calculée à partir d'un échantillon. Des erreurs types sont souvent nécessaires lors de la formation d'intervalles de confiance ou du test d'hypothèses sur la population à partir de laquelle la statistique a été échantillonnée.

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Comment utiliser la méthode delta pour les erreurs standard des effets marginaux?
Je souhaite mieux comprendre la méthode delta pour l'approximation des erreurs-types des effets marginaux moyens d'un modèle de régression qui inclut un terme d'interaction. J'ai examiné des questions connexes sous la méthode delta, mais aucune n'a fourni exactement ce que je cherchais. Considérez les données d'exemple suivantes comme un exemple …
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Lorsqu'un jacobien analytique est disponible, vaut-il mieux approximer le hessien par , ou par différences finies du jacobien?
Disons que je calcule certains paramètres du modèle en minimisant la somme des résidus au carré, et je suppose que mes erreurs sont gaussiennes. Mon modèle produit des dérivées analytiques, donc l'optimiseur n'a pas besoin d'utiliser des différences finies. Une fois l'ajustement terminé, je veux calculer les erreurs standard des …
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Comment calculer les erreurs types des coefficients d'une régression logistique
J'utilise scikit-learn de Python pour former et tester une régression logistique. scikit-learn renvoie les coefficients de régression des variables indépendantes, mais il ne fournit pas les erreurs standard des coefficients. J'ai besoin de ces erreurs standard pour calculer une statistique de Wald pour chaque coefficient et, à son tour, comparer …
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Comment fonctionne l'erreur standard?
J'ai récemment étudié le fonctionnement interne de l'erreur standard et je me suis trouvé incapable de comprendre comment cela fonctionne. D'après ce que je comprends de l'erreur type, il s'agit de l'écart type de la distribution des moyennes des échantillons. Mes questions sont: • comment savons-nous que l'erreur-type est l'écart-type …
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Pourquoi avons-nous besoin de Bootstrapping?
Je lis actuellement "Toutes les statistiques" de Larry Wasserman et je suis perplexe à propos de quelque chose qu'il a écrit dans le chapitre sur l'estimation des fonctions statistiques des modèles non paramétriques. Il a écrit "Parfois, nous pouvons trouver l'erreur-type estimée d'une fonction statistique en effectuant quelques calculs. Cependant, …
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Calcul de l'erreur standard dans l'estimation moyenne pondérée
Supposons que w1,w2,…,wnw1,w2,…,wnw_1,w_2,\ldots,w_n et x1,x2,...,xnx1,x2,...,xnx_1,x_2,...,x_n sont chacun tirés iid de certaines distributions, avec wiwiw_i indépendant de xixix_i . Les sont strictement positifs. Vous observez tous les , mais pas les ; vous observez plutôt . Je souhaite estimerwiwiw_iwiwiw_ixixix_i∑ixiwi∑ixiwi\sum_i x_i w_iE[x]E⁡[x]\operatorname{E}\left[x\right]à partir de ces informations. Il est clair que l'estimateur est …
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Si «l'erreur standard» et les «intervalles de confiance» mesurent la précision de la mesure, alors quelles sont les mesures de la précision?
Dans le livre "Biostatistique pour les nuls" à la page 40, je lis: L'erreur standard (abrégée SE) est un moyen d'indiquer la précision de votre estimation ou mesure de quelque chose. et Les intervalles de confiance fournissent une autre façon d'indiquer la précision d'une estimation ou d'une mesure de quelque …
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