Questions marquées «simulation»

Un vaste domaine qui comprend la génération de résultats à partir de modèles informatiques.

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Comment les Bayésiens vérifient-ils leurs méthodes en utilisant des méthodes de simulation Monte Carlo?
Contexte : J'ai un doctorat en psychologie sociale, où les statistiques théoriques et les mathématiques étaient à peine couvertes dans mes cours quantitatifs. Au cours des études de premier cycle et des cycles supérieurs, on m'a enseigné (un peu comme beaucoup d'entre vous aussi dans les sciences sociales, probablement) à …
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Quels sont les avantages d'un générateur exponentiel aléatoire utilisant la méthode d'Ahrens et Dieter (1972) plutôt que par transformée inverse?
Ma question est inspirée du générateur exponentiel de nombres aléatoires intégré de R , la fonction rexp(). Lorsque vous essayez de générer des nombres aléatoires distribués de façon exponentielle, de nombreux manuels recommandent la méthode de transformation inverse, comme indiqué dans cette page Wikipedia . Je suis conscient qu'il existe …
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Dans quels paramètres les intervalles de confiance ne s'améliorent-ils pas à mesure que la taille de l'échantillon augmente?
Dans un article de blog , j'ai trouvé l'affirmation selon laquelle "Je crois que WG Cochrane a fait remarquer pour la première fois (vers les années 1970) qu'avec des intervalles de confiance dans un cadre d'observation, de petites tailles d'échantillons se traduisent par une meilleure couverture avec des échantillons suffisamment …
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Utiliser des simulations informatiques pour mieux comprendre les concepts statistiques au niveau universitaire
Salut, je prends un cours d'études supérieures en statistique et nous avons couvert les statistiques de test et d'autres concepts. Cependant, je suis souvent en mesure d'appliquer les formules et de développer une sorte d'intuition sur le fonctionnement des choses, mais j'ai souvent le sentiment que si je soutenais mon …
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Etude de simulation: comment choisir le nombre d'itérations?
Je voudrais générer des données avec "Model 1" et les adapter avec "Model 2". L'idée sous-jacente est d'étudier les propriétés de robustesse du «modèle 2». Je suis particulièrement intéressé par le taux de couverture de l'intervalle de confiance à 95% (basé sur l'approximation normale). Comment définir le nombre d'exécutions d'itérations? …
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Pourquoi ne pas effectuer une méta-analyse sur des données partiellement simulées?
Contexte: Une méta-analyse typique en psychologie pourrait chercher à modéliser la corrélation entre deux variables X et Y. L'analyse impliquerait généralement d'obtenir un ensemble de corrélations pertinentes à partir de la littérature ainsi que la taille des échantillons. Des formules peuvent ensuite être appliquées pour calculer une corrélation moyenne pondérée. …
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Pourquoi l'amorçage des résidus d'un modèle à effets mixtes donne-t-il des intervalles de confiance anti-conservateurs?
Je traite généralement des données où plusieurs individus sont chacun mesurés plusieurs fois dans chacune de 2 conditions ou plus. J'ai récemment joué avec la modélisation à effets mixtes pour évaluer les preuves des différences entre les conditions, la modélisation individualcomme un effet aléatoire. Pour visualiser l'incertitude concernant les prédictions …
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Génère un bruit uniforme à partir d'une boule de norme p ( )
J'essaie d'écrire une fonction qui génère un bruit uniformément distribué qui provient d'une boule de norme p de dimensions:nnn ||x||p≤r||x||p≤r\begin{equation} ||x||_p \leq r \end{equation} J'ai trouvé des solutions possibles pour les cercles ( ) ( http://mathworld.wolfram.com/DiskPointPicking.html ), mais j'ai du mal à étendre cela pour différentes valeurs de .p=2p=2p = …
10 simulation  noise 
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Échantillonnage exact à partir de mélanges incorrects
Supposons que je veuille échantillonner à partir d'une distribution continue p(x)p(x)p(x) . Si j'ai une expression de ppp sous la forme p(x)=∑i=1∞aifi(x)p(x)=∑i=1∞aifi(x)p(x) = \sum_{i=1}^\infty a_i f_i(x) ai⩾0,∑iai=1ai⩾0,∑iai=1a_i \geqslant 0, \sum_i a_i= 1 pfifif_ippp Échantillonnage d'une étiquette avec une probabilitéa iiiiaiaia_i ÉchantillonnageX∼fiX∼fiX \sim f_i Est-il possible de généraliser cette procédure si …
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Pourquoi les tests d'hypothèses sur les jeux de données rééchantillonnés rejettent-ils trop souvent le null?
tl; dr: En commençant par un ensemble de données généré sous la valeur nulle, j'ai rééchantillonné les cas avec remplacement et effectué un test d'hypothèse sur chaque ensemble de données rééchantillonné. Ces tests d'hypothèse rejettent le nul plus de 5% du temps. Dans la simulation ci-dessous, très simple, je génère …
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Qu'est-ce qu'un échantillon d'une variable aléatoire?
La variable aléatoire est définie comme une fonction mesurable d'une algèbre σ ( Ω 1 , F 1 ) avec la mesure sous-jacente P à une autre algèbre σ ( Ω 2 , F 2 ) .XXXσσ\sigma(Ω1,F1)(Ω1,F1)(\Omega_1, \mathcal F_1)PPPσσ\sigma(Ω2,F2)(Ω2,F2)(\Omega_2, \mathcal F_2) Comment parler d'un échantillon de cette variable aléatoire? La …
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répartition des gros doigts
Brève question: y a-t-il une distribution des gros doigts? Je suis sûr que s'il existe, alors il a un nom différent. Je ne sais pas comment le formuler comme une fonction analytique. Pouvez-vous m'aider à en trouver une version existante ou à commencer à la formuler dans quelque chose de …
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Est-ce correct ? (génération d'une gaussienne multivariée à normes tronquées)
Si c'est-à-dire X∈Rn, X∼N(0–,σ2I)X∈Rn, X∼N(0_,σ2I)X\in\mathbb{R}^n,~X\sim \mathcal{N}(\underline{0},\sigma^2\mathbf{I})fX(x)=1(2πσ2)n/2exp(−||x||22σ2)fX(x)=1(2πσ2)n/2exp⁡(−||x||22σ2) f_X(x) = \frac{1}{{(2\pi\sigma^2)}^{n/2}} \exp\left(-\frac{||x||^2}{2\sigma^2}\right) Je veux une version analogue d'une distribution normale tronquée dans un cas multivarié. Plus précisément, je veux générer une norme-contrainte (à une valeur ) gaussienne multivariée st oùY f Y ( y ) = { c . f X ( …
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