Questions marquées «rao-blackwell»

2
Pourquoi le théorème de Rao-Blackwell requiert-il ?
Les états du théorème de Rao-Blackwell Soit un estimateur de avec pour tout . Supposons que soit suffisant pour , et que Alors pour tout , L'inégalité est stricte à moins que soit une fonction de θE( θ 2)&lt;∞θTθθ*=E( θ |T)θE(θ*-θ)2≤E( θ -θ)2 θ Tθ^θ^\hat{\theta}θθ\thetaE(θ^2)&lt;∞E(θ^2)&lt;∞\Bbb E (\hat{\theta}^2) < \inftyθθ\thetaTTTθθ\thetaθ∗=E(θ^|T)θ∗=E(θ^|T)\theta ^ …
2
Rao-Blackwellization de Gibbs Sampler
J'évalue actuellement un modèle de volatilité stochastique avec les méthodes de Markov Chain Monte Carlo. Ainsi, j'implémente les méthodes d'échantillonnage de Gibbs et Metropolis. En supposant que je prenne la moyenne de la distribution postérieure plutôt qu'un échantillon aléatoire, est-ce ce que l'on appelle communément Rao-Blackwellization ? Dans l'ensemble, cela …
2
Trouver la distribution conjointe de et
Cette question est tirée de la question 7.6.7 de l'introduction à la statistique mathématique de Robert Hogg, 6e version. Le problème est : Soit un échantillon aléatoire de taille d'une distribution avec le pdfnnnf(x;θ)=(1/θ)exp(−x/θ)I(0,∞)(x)f(x;θ)=(1/θ)exp⁡(−x/θ)I(0,∞)(x)f(x;\theta)=(1/\theta)\exp(-x/\theta)\mathbb{I}_{(0,\infty)}(x) Trouvez le MLE et la MVUE de .P(X≤2)P(X≤2)P(X \le 2) Je sais comment trouver le MLE. …
En utilisant notre site, vous reconnaissez avoir lu et compris notre politique liée aux cookies et notre politique de confidentialité.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.