Statistiques et Big Data r

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Interpolation de Fourier / trigonométrique

Contexte Dans un article d'Epstein (1991): Sur l'obtention de valeurs climatologiques quotidiennes à partir de moyennes mensuelles , la formulation et un algorithme de calcul de l'interpolation de Fourier pour les valeurs périodiques et à intervalles pairs sont donnés. Dans cet article, l'objectif est d' obtenir des valeurs quotidiennes à …

9 r interpolation fourier-transform

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Erreur standard des pentes en régression linéaire par morceaux avec des points de rupture connus

La situation J'ai un ensemble de données avec un dépendant et une variable indépendante . Je veux adapter une régression linéaire continue par morceaux avec points d'arrêt connus / fixes se produisant à . Les breakpoins sont connus sans incertitude, donc je ne veux pas les estimer. Ensuite, j'adapte une …

9 r regression standard-error piecewise-linear

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Aidez-moi à ajuster cette régression multiple non linéaire qui a défié tous les efforts précédents

EDIT: Depuis que j'ai fait ce post, j'ai suivi un post supplémentaire ici . Résumé du texte ci-dessous: Je travaille sur un modèle et j'ai essayé la régression linéaire, les transformations de Box Cox et GAM mais je n'ai pas fait beaucoup de progrès En utilisant R, je travaille actuellement …

9 r multiple-regression data-transformation nonlinear-regression gam

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comment interpréter le terme d'interaction dans la formule lm dans R?

Dans R, si j'appelle la lm()fonction de la manière suivante: lm.1 = lm(response ~ var1 + var2 + var1 * var2) summary(lm.1) Cela me donne un modèle linéaire de la variable de réponse avec var1, var2et l'interaction entre eux. Cependant, comment interprétons-nous numériquement exactement le terme d'interaction? La documentation indique …

9 r regression

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Signification de la valeur de p des variables du modèle de régression logistique

Je travaille donc avec des modèles de régression logistique dans R. Bien que je sois encore nouveau dans les statistiques, j'ai l'impression d'avoir une certaine compréhension des modèles de régression, mais il y a encore quelque chose qui me dérange: En regardant l'image liée, vous voyez le résumé des impressions …

9 r regression logistic p-value interpretation

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Prévisions ARIMA avec saisonnalité et tendance, résultat étrange

alors que j'entre dans la prévision avec des modèles ARIMA, j'essaie de comprendre comment je peux améliorer une prévision basée sur ARIMA en fonction de la saisonnalité et de la dérive. Mes données sont les séries chronologiques suivantes (sur 3 ans, avec une tendance claire à la hausse et une …

9 r time-series forecasting arima seasonality

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Comment spécifier une matrice de contraste (en R) pour la différence entre un niveau et la moyenne des autres?

J'ai un modèle de régression qui ressemble à ceci:Oui= β0+ β1X1+ β2X2+ β3X3+ β12X1X2+ β13X1X3+ β123X1X2X3Oui=β0+β1X1+β2X2+β3X3+β12X1X2+β13X1X3+β123X1X2X3Y = \beta_0+\beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 +\beta_{12}X_1X_2+\beta_{13}X_1X_3+\beta_{123}X_1X_2X_3 ... ou en notation R: y ~ x1 + x2 + x3 + x1:x2 + x1:x3 + x1:x2:x3 Supposons que et sont des variables catégorielles et est …

9 r contrasts

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Choisir des clusters pour k-means: le cas de 1 cluster

Quelqu'un connaît-il une bonne méthode pour déterminer si le regroupement à l'aide de kmeans est même approprié? Autrement dit, que se passe-t-il si votre échantillon est réellement homogène? Je sais que quelque chose comme un modèle de mélange (via mclust dans R) fournira des statistiques d'ajustement pour le cas de …

9 r clustering k-means

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Simulation de données pour la régression logistique avec une variable catégorielle

J'essayais de créer des données de test pour la régression logistique et j'ai trouvé ce post Comment simuler des données artificielles pour la régression logistique? C'est une bonne réponse mais elle ne crée que des variables continues. Qu'en est-il d'une variable catégorielle x3 à 5 niveaux (ABCDE) associée à y …

9 r logistic simulation

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Calcul de Jaccard ou d'un autre coefficient d'association pour des données binaires en utilisant la multiplication matricielle

Je veux savoir s'il existe un moyen possible de calculer le coefficient de Jaccard en utilisant la multiplication matricielle. J'ai utilisé ce code jaccard_sim <- function(x) { # initialize similarity matrix m <- matrix(NA, nrow=ncol(x),ncol=ncol(x),dimnames=list(colnames(x),colnames(x))) jaccard <- as.data.frame(m) for(i in 1:ncol(x)) { for(j in i:ncol(x)) { jaccard[i,j]= length(which(x[,i] & x[,j])) …

9 r matrix binary-data association-measure similarities

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Calcul de la valeur de p inconnu

Je déboguais récemment un script R et j'ai trouvé quelque chose de très étrange, l'auteur a défini sa propre fonction de valeur p pval <- function(x, y){ if (x+y<20) { # x + y is small, requires R.basic p1<- nChooseK(x+y,x) * 2^-(x+y+1); p2<- nChooseK(x+y,y) * 2^-(x+y+1); pvalue = max(p1, p2) …

9 r hypothesis-testing p-value

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Modèle à risques proportionnels de Cox censuré par intervalles dans R

Étant donné les temps de survie à censure par intervalles, comment puis-je effectuer un modèle Cox PH à censure par intervalles dans R? Une recherche rseek révèle le package intcox, qui n'existe plus dans le Rréférentiel. Je suis presque certain que la coxphfonction dans le survivalpackage ne peut pas gérer …

9 r survival cox-model interval-censoring

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Comment utilisez-vous le lissage exponentiel simple dans R?

Je suis débutant en R, pourriez-vous expliquer comment utiliser ses dans le package de prévision de la prévision R ? Je voudrais choisir le nombre de périodes initiales et la constante de lissage. d <- c(3,4,41,10,9,86,56,20,18,36,24,59,82,51,31,29,13,7,26,19,20,103,141,145,24,99,40,51,72,58,94,78,11,15,17,53,44,34,12,15,32,14,15,26,75,110,56,43,19,17,33,26,40,42,18,24,69,18,18,25,86,106,104,35,43,12,4,20,16,8) J'ai 70 périodes, je voudrais utiliser 40 périodes pour l'initiale et 30 pour la …

9 r time-series forecasting

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Box Cox se transforme pour la régression

J'essaie d'adapter un modèle linéaire sur certaines données avec un seul prédicteur (disons (x, y)). Les données sont telles que pour les petites valeurs de x, les valeurs y donnent un ajustement serré à une ligne droite, mais à mesure que les valeurs x augmentent, les valeurs y deviennent plus …

9 r regression variance data-transformation

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Comment tracer 20 ans de données quotidiennes en séries chronologiques

J'ai le jeu de données suivant: https://dl.dropbox.com/u/22681355/ORACLE.csv et je voudrais tracer les changements quotidiens dans «Ouvrir» par «Date», j'ai donc fait ce qui suit: oracle <- read.csv(file="http://dl.dropbox.com/u/22681355/ORACLE.csv", header=TRUE) plot(oracle$Date, oracle$Open, type="l") et j'obtiens ce qui suit: Maintenant, ce n'est évidemment pas le plus beau tracé jamais, alors je me demande …

9 r data-visualization

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