Statistiques et Big Data r

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Quel package R utiliser pour calculer les paramètres des composants d'un modèle de mélange

Je voudrais adapter un modèle de mélange aux données générées par Monte Carlo avec des densités de probabilité qui ressemblent généralement à celles de l'image jointe. Il semblerait, d'après l'inspection visuelle, qu'un modèle de mélange normal pourrait être applicable, mais en vérifiant la vue des tâches CRAN, je ne sais …

8 r mixed-model

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Regroupement de séries chronologiques

J'ai de nombreuses séries chronologiques dans cette colonne de format 1 dans laquelle j'ai le format de date (d / m / an) et de nombreuses colonnes qui représentent différentes séries chronologiques comme ici: DATE TS1 TS2 TS3 ... 24/03/2003 0.00 0.00 ... 17/04/2003 -0.05 1.46 11/05/2003 0.46 -3.86 04/06/2003 …

8 r time-series clustering

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Comment puis-je calculer le R au carré d'une régression avec des erreurs arima en utilisant R?

Si j'ai un objet arima comme a: set.seed(100) x1 <- cumsum(runif(100)) x2 <- c(rnorm(25, 20), rep(0, 75)) x3 <- x1 + x2 dummy = c(rep(1, 25), rep(0, 75)) a <- arima(x3, order=c(0, 1, 0), xreg=dummy) print(a) . Series: x3 ARIMA(0,1,0) Call: arima(x = x3, order = c(0, 1, 0), xreg …

8 r regression time-series arima r-squared

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Aide à dessiner une ellipse de confiance

La fonction ellipse de car packages demande un radiusparamètre. Dans l'aide dit que c'est le "rayon de cercle générant l'ellipse". Pourriez-vous me dire de quel cercle s'agit-il? Merci beaucoup

8 r confidence-interval multivariate-analysis

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Comment calculer la matrice chapeau pour la régression logistique dans R?

Je veux calculer la matrice de chapeau directement dans R pour un modèle logit. Selon Long (1997), la matrice chapeau pour les modèles logit est définie comme suit: H= VX(X′VX)- 1X′VH=VX(X′VX)−1X′VH = VX(X'VX)^{-1} X'V X est le vecteur de variables indépendantes et V est une matrice diagonale avec sur la …

8 r logistic deviance

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Quelqu'un peut-il m'aider à comprendre quel type de problème je regarde? Je ne sais pas si cela se classe comme test d'hypothèse

Veuillez m'excuser si cette question n'est pas claire. Je ne sais pas si j'utilise les bonnes terminologies. J'ai mené plusieurs fois une expérience dans différents environnements. Donc, mes données ressemblent à ceci: Environment1 1.2 2.1 1.1 1.5 1.6 Environment2 4.2 2.6 3.5 2.5 2.9 Environment3 7.2 4.6 5.3 4.5 1.6 …

8 r distributions hypothesis-testing statistical-significance experiment-design

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Combinaison auto.arima () et ets () du package de prévisions

J'ai utilisé les fonctions ets () et auto.arima () du package de prévisions pour prévoir un grand nombre de séries chronologiques univariées. J'ai utilisé la fonction suivante pour choisir entre les 2 méthodes, mais je me demandais si CrossValidated avait des idées meilleures (ou moins naïves) pour la prévision automatique. …

8 r time-series forecasting exponential arima

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Correction de continuité de Yates dans l'intervalle de confiance renvoyée par le test prop.

Il s'agit de l'intervalle de confiance estimé par test prop. n <- 600; x <- 276; p <- 0.40 prop.test(x, n, p, alternative="two.sided", conf.level=0.95, correct=T) 95 percent confidence interval: 0.4196787 0.5008409 J'ai essayé de le reproduire en lisant le code sous prop.test. Voici un moyen simplifié d'obtenir ces deux limites …

8 r confidence-interval yates-correction

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L'échantillonnage kurtosis est-il désespérément biaisé?

Je regarde l'échantillon kurtosis d'une variable aléatoire assez asymétrique, et les résultats semblent incohérents. Pour illustrer simplement le problème, j'ai regardé l'échantillon kurtosis d'un VR log-normal. En R (que j'apprends lentement): library(moments); samp_size = 2048; n_trial = 4096; kvals <- rep(NA,1,n_trial); #preallocate for (iii in 1:n_trial) { kvals[iii] <- kurtosis(exp(rnorm(samp_size))); …

8 r unbiased-estimator kurtosis

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Vous recherchez une distribution, peut-être peu commune, cohérente avec deux points de données et des contraintes expertes?

J'essaie d'indiquer une distribution antérieure pour une méta-analyse bayésienne. J'ai les informations suivantes sur une variable aléatoire: Deux observations: 3.0, 3.6 un scientifique qui étudie la variable m'a dit que P( X< 2 ) = P( X> 8 ) = 0P(X<2)=P(X>8)=0P(X<2)=P(X>8)=0, et que des valeurs aussi élevées que 6 ont …

8 r distributions probability bayesian optimization

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Quels sont les avantages de l'ANOVA par rapport à un modèle linéaire normal?

J'expérimente avec R et j'ai découvert qu'un anova () a besoin d'un objet de type lm. Mais pourquoi devrais-je continuer avec une anova après cela: > x <- data.frame(rand=rnorm(100), factor=sample(c("A","B","C"),100,replace=TRUE)) > head(x) rand factor 1 0.9640502 B 2 -0.5038238 C 3 -1.5699734 A 4 -0.8422324 B 5 0.2489113 B 6 …

8 r anova

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Quel langage de programmation pour l'inférence statistique?

juste pour la curiosité ... Quelle langue est la plus utilisée ici? R? MATLAB? Python? Java? Qu'en est-il du prototype ou de la production? Par exemple, je pense que MATLAB est principalement utilisé pour le prototypage, python pour les deux prot. et production ...

8 r matlab python java

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Rpart utilise-t-il des divisions multivariées par défaut?

Je sais que la rpartfonction de R conserve les données dont elle aurait besoin pour implémenter la division multivariée, mais je ne sais pas si elle effectue réellement des divisions multivariées. J'ai essayé de le rechercher en ligne en consultant les rpartdocuments, mais je ne vois aucune information indiquant qu'il …

8 r multivariate-analysis cart

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Sous-ensemble d'une trame de données dans R en fonction des dates [fermé]

Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement de réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 4 ans . J'ai un ensemble de données avec une structure semblable à un …

8 time-series r

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Comment définir la variance de l'échantillon pour l'entrée scalaire?

J'ai été horrifié de découvrir récemment que Matlab renvoie pour la variance d' échantillon d'une entrée scalaire:000 >> var(randn(1),0) %the '0' here tells var to give sample variance ans = 0 >> var(randn(1),1) %the '1' here tells var to give population variance ans = 0 D'une certaine manière, la variance …

8 r variance matlab

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