Statistiques et Big Data mad

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Écart absolu médian (MAD) et écart-type de différentes distributions

Pour les données normalement distribuées, l'écart type σσ\sigma et l'écart médian absolu MADMAD\text{MAD} sont liés par: σ=Φ−1(3/4)⋅MAD≈1.4826⋅MAD,σ=Φ−1(3/4)⋅MAD≈1.4826⋅MAD,\sigma=\Phi^{-1}(3/4)\cdot \text{MAD}\approx1.4826\cdot\text{MAD}, où Φ()Φ()\Phi() est la fonction de distribution cumulative pour la distribution normale standard. Existe-t-il une relation similaire pour les autres distributions?

15 distributions standard-deviation mad

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Un estimateur sans biais médian minimise-t-il la déviance absolue moyenne?

Il s'agit d'un suivi mais aussi d'une question différente de ma précédente . J'ai lu sur Wikipédia que " Un estimateur sans biais médian minimise le risque par rapport à la fonction de perte par écart absolu, comme l'a observé Laplace ." Cependant, mes résultats de simulation Monte Carlo ne …

14 r unbiased-estimator median lognormal mad

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Moyenne SD ou médiane MAD pour résumer une variable fortement asymétrique?

Je travaille sur des données très asymétriques, donc j'utilise la médiane au lieu de la moyenne pour résumer la tendance centrale. J'aimerais avoir une mesure de la dispersion Bien que je vois souvent des gens rapporter l' écart type moyen±±\pm± ± ou les quartiles médians±±\pm pour résumer la tendance centrale, …

11 mean skewness median reporting mad

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Quelle distribution a l'entropie maximale pour un écart absolu moyen connu?

Je lisais la discussion sur Hacker News à propos de l'utilisation de l'écart-type par opposition à d'autres mesures telles que l'écart absolu moyen. Donc, si nous devions suivre le principe de l'entropie maximale, avec quel type de distribution utiliserions-nous si nous ne connaissions que la moyenne de la distribution et …

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