Questions marquées «exponential»

Une distribution décrivant le temps entre les événements dans un processus de Poisson; un analogue continu de la distribution géométrique.

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Distribution asymptotique d'échantillons censurés de
Soit la statistique d'ordre d'un échantillon iid de taille de . Supposons que les données soient censurées afin que nous ne voyions que le haut des données, c'est-à-direMettez , quelle est la distribution asymptotique de X(1),…,X(n)X(1),…,X(n)X_{(1)}, \ldots, X_{(n)}nnnexp(λ)exp⁡(λ)\exp(\lambda)(1−p)×100(1−p)×100(1-p) \times 100%X(⌊pn⌋),X(⌊pn⌋+1),…,X(n).X(⌊pn⌋),X(⌊pn⌋+1),…,X(n).X_{(\lfloor p n \rfloor )}, X_{(\lfloor p n\rfloor + 1)}, \ldots, …
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Estimation des paramètres de la distribution exponentielle avec échantillonnage biaisé
Je veux calculer le paramètre λλ\lambda de la distribution exponentielle e- λ xe−λxe^{-\lambda x}à partir d'un échantillon de population extrait de cette distribution dans des conditions biaisées. Pour autant que je sache, pour un échantillon de n valeurs, l'estimateur habituel estλ^=n∑Xjeλ^=n∑xi\hat{\lambda} = \frac{n}{\sum x_i}. Cependant, mon échantillon est biaisé comme …
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Comment dériver la distribution de Poisson de la distribution gamma?
Soit une séquence de variables aléatoires exponentielles avec le paramètre . La somme S_n = T_1 + T_2 + \ dots + T_n est une distribution Gamma. Maintenant, si je comprends bien, la distribution de Poisson est définie par N_t comme suit:T1,T2,…T1,T2,…T_1, T_2, \dotsλλ\lambdaSn=T1+T2+⋯+TnSn=T1+T2+⋯+TnS_n = T_1 + T_2 + \dots …
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