Questions marquées «correlation-matrix»

Une matrice de corrélations entre toutes les paires de variables aléatoires. Tous ses éléments diagonaux sont égaux à un. k×kk

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Comment générer efficacement des matrices de corrélation positives-semi-définies aléatoires?
J'aimerais pouvoir générer efficacement des matrices de corrélation positive semi-définie (PSD). Ma méthode ralentit considérablement lorsque j'augmente la taille des matrices à générer. Pourriez-vous suggérer des solutions efficaces? Si vous connaissez des exemples dans Matlab, je vous en serais très reconnaissant. Lors de la génération d'une matrice de corrélation PSD, …
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Pourquoi la matrice de corrélation doit-elle être positive semi-définie et que signifie-t-elle être ou ne pas être positive semi-définie?
J'ai étudié la signification de la propriété semi-définie positive des matrices de corrélation ou de covariance. Je cherche des informations sur Définition de semi-définitif positif; Ses propriétés importantes, ses implications pratiques; Conséquence d'avoir un déterminant négatif, impact sur l'analyse multivariée, les résultats de simulation, etc.
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Comment générer une grande matrice de corrélation aléatoire de rang complet avec de fortes corrélations présentes?
Je voudrais générer une matrice de corrélation aléatoire de telle sorte qu'il y ait des corrélations modérément fortes présentes: n × nCC\mathbf Cn×nn×nn \times n matrice symétrique réelle carrée de taille, avec par exemple ;n = 100n×nn×nn \times nn=100n=100n=100 positif-défini, c'est-à-dire avec toutes les valeurs propres réelles et positives; rang …
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Compléter une matrice de corrélation 3x3: deux coefficients des trois donnés
On m'a posé cette question dans une interview. Disons que nous avons une matrice de corrélation de la forme ⎡⎣⎢10,60,80,61γ0,8γ1⎤⎦⎥[10,60,80,61γ0,8γ1]\begin{bmatrix}1&0.6&0.8\\0.6&1&\gamma\\0.8&\gamma&1\end{bmatrix} On m'a demandé de trouver la valeur du gamma, compte tenu de cette matrice de corrélation. Je pensais que je pouvais faire quelque chose avec les valeurs propres, car elles …
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Y a-t-il un problème sérieux avec la suppression des observations avec des valeurs manquantes lors du calcul de la matrice de corrélation?
J'ai cet énorme ensemble de données avec comme 2500 variables et comme 142 observations. Je veux exécuter une corrélation entre la variable X et le reste des variables. Mais pour de nombreuses colonnes, il manque des entrées. J'ai essayé de le faire dans R en utilisant l'argument "pairwise-complete" ( use=pairwise.complete.obs) …
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Comment générer une matrice de corrélation aléatoire qui a des entrées hors diagonale approximativement normalement distribuées avec un écart-type donné?
Je voudrais générer une matrice de corrélation aléatoire telle que la distribution de ses éléments hors diagonale ressemble approximativement à la normale. Comment puis-je le faire? La motivation est la suivante. Pour un ensemble de données de séries chronologiques, la distribution de corrélation semble souvent assez proche de la normale. …
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Les matrices de covariance et de corrélation et / ou leurs inverses ont-elles des interprétations utiles?
Tout en apprenant à calculer les matrices de covariance et de corrélation et leurs inverses en VB et T-SQL il y a quelques années, j'ai appris que les différentes entrées ont des propriétés intéressantes qui peuvent les rendre utiles dans les bons scénarios d'exploration de données. Un exemple évident est …
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Quantifier la quantité de «plus de corrélation» qu'une matrice de corrélation A contient par rapport à une matrice de corrélation B
J'ai 2 matrices de corrélation et (en utilisant le coefficient de corrélation linéaire de Pearson via corrcoef () de Matlab ). Je voudrais quantifier combien « plus de corrélation » contient par rapport à . Existe-t-il une métrique standard ou un test pour cela?AAABBBAAABBB Par exemple, la matrice de corrélation …
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