Questions marquées «brownian»

Méthode du deuxième moment, mouvement brownien?

Soit BtBtB_t un mouvement brownien standard. Soit Ej , nEj,nE_{j, n} désigne l'événement { Bt= 0 pour certains j - 12n≤ t ≤ j2n} ,{Bt=0 for some j−12n≤t≤j2n},\left\{B_t = 0 \text{ for some }{{j-1}\over{2^n}} \le t \le {j\over{2^n}}\right\},et soitKn= ∑j = 2n+ 122 n1Ej , n,Kn=∑j=2n+122n1Ej,n,K_n = \sum_{j = 2^n …

18 probability self-study moments distributions brownian

Simuler une excursion brownienne à l'aide d'un pont brownien?

Je voudrais simuler un processus d'excursion brownienne (un mouvement brownien conditionné est toujours positif quand à à ). Puisqu'un processus d'excursion brownienne est un pont brownien qui est conditionné pour être toujours positif, j'espérais simuler le mouvement d'une excursion brownienne en utilisant un pont brownien.0 t = 10 < t …

11 r gaussian-process brownian

Généralisation du mouvement brownien aux distributions stables

Le mouvement brownien est construit comme une limite de la somme des incréments gaussiens. Peut-on utiliser à la place une distribution non gaussienne αα\alpha stable (par exemple la distribution de Cauchy), tout en construisant un processus? Le paramètre d'échelle d'un tel processus évoluerait-il selon la formule ct=t1/αct=t1/αc_t = t^{1/\alpha} ?

8 stochastic-processes brownian stable-distribution

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