Statistiques et Big Data

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Erreur standard des pentes en régression linéaire par morceaux avec des points de rupture connus

La situation J'ai un ensemble de données avec un dépendant et une variable indépendante . Je veux adapter une régression linéaire continue par morceaux avec points d'arrêt connus / fixes se produisant à . Les breakpoins sont connus sans incertitude, donc je ne veux pas les estimer. Ensuite, j'adapte une …

9 r regression standard-error piecewise-linear

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Somme des produits des variables aléatoires Rademacher

Soit des variables aléatoires indépendantes prenant des valeurs ou avec une probabilité de 0,5 chacune. Considérons la somme . Je souhaite limiter la probabilité . La meilleure limite que j'ai en ce moment est où c est une constante universelle. Ceci est obtenu en limitant la probabilité Pr (| x_1 …

9 probability random-variable bernoulli-distribution

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Utilisation d'outils d'exploration de texte / de langage naturel pour l'économétrie

Je ne sais pas si cette question est pleinement appropriée ici, sinon, veuillez la supprimer. Je suis un étudiant diplômé en économie. Pour un projet qui étudie les problèmes des assurances sociales, j'ai accès à un grand nombre de cas administratifs (> 200k) qui traitent des évaluations d'éligibilité. Ces rapports …

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L'ACC entre deux ensembles de données identiques est-elle équivalente à l'ACP sur cet ensemble de données?

En lisant Wikipédia sur l'analyse de corrélation canonique (CCA) pour deux vecteurs aléatoires et Y , je me demandais si l'anslysis du composant principal (PCA) est le même que le CCA lorsque X = Y ?XXXYYYX=YX=YX=Y

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(en interaction) MCMC pour multimodal postérieur

J'essaie d'échantillonner à partir d'un postérieur ayant de nombreux modes particulièrement éloignés les uns des autres en utilisant MCMC. Il semble que dans la plupart des cas, un seul de ces modes contient le 95% hpd que je recherche. J'ai essayé d'implémenter des solutions basées sur la simulation tempérée mais …

9 sampling mcmc inference convergence

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Estimateur MCMC robuste de vraisemblance marginale?

J'essaie de calculer la probabilité marginale d'un modèle statistique par les méthodes de Monte Carlo: F( x ) = ∫F( x ∣ θ ) π( θ )réθF(X)=∫F(X∣θ)π(θ)réθf(x) = \int f(x\mid\theta) \pi(\theta)\, d\theta La probabilité est bien comportée - lisse, log-concave - mais de grande dimension. J'ai essayé l'échantillonnage d'importance, mais …

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Mettre un prior sur le paramètre de concentration dans un processus de Dirichlet

La plupart de ces informations sont d'ordre général, passez à la fin si vous en savez déjà assez sur les mélanges de procédés Dirichlet . Supposons que je modélise certaines données comme provenant d'un mélange de processus de Dirichlet, c'est-à-dire que et conditionnel à supposentF∼D(αH)F∼D(αH)F \sim \mathcal D(\alpha H)FFFYi∼iid∫f(y|θ)F(dθ).Yi∼iid∫f(y|θ)F(dθ).Y_i \stackrel …

9 bayesian nonparametric-bayes

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Aidez-moi à ajuster cette régression multiple non linéaire qui a défié tous les efforts précédents

EDIT: Depuis que j'ai fait ce post, j'ai suivi un post supplémentaire ici . Résumé du texte ci-dessous: Je travaille sur un modèle et j'ai essayé la régression linéaire, les transformations de Box Cox et GAM mais je n'ai pas fait beaucoup de progrès En utilisant R, je travaille actuellement …

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Quelle est la différence entre une approche fréquentiste avec méta-analyse et une approche bayésienne?

Supposons que j'effectue une analyse portant sur une mesure de santé particulière. Je m'intéresse à la différence dans cette mesure entre les patients et les témoins et si oui ou non la différence est différente de 0. Il y a eu des études dans le passé sur ma même question …

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Manuel d'introduction aux modèles bayésiens non paramétriques?

Je voudrais envelopper ma tête autour de ce sujet, mais apprendre des livres blancs et des tutoriels est difficile car il existe de nombreuses lacunes qui sont généralement comblées dans les manuels. Si c'est important, j'ai une formation mathématique relativement solide comme j'ai fait mon doctorat. en mathématiques appliquées (CFD …

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Sous quelles hypothèses la méthode des moindres carrés ordinaires donne-t-elle des estimateurs efficaces et non biaisés?

Est-il vrai que selon les hypothèses de Gauss Markov, la méthode des moindres carrés ordinaires donne des estimateurs efficaces et non biaisés? Donc: tE( ut) = 0E(ut)=0E(u_t)=0 pour toutttt t = sE( utus) = σ2E(utus)=σ2E(u_tu_s)=\sigma^2 pourt = st=st=s t ≠ sE( utus) = 0E(utus)=0E(u_tu_s)=0 pourt ≠ st≠st\neq s où sont …

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comment interpréter le terme d'interaction dans la formule lm dans R?

Dans R, si j'appelle la lm()fonction de la manière suivante: lm.1 = lm(response ~ var1 + var2 + var1 * var2) summary(lm.1) Cela me donne un modèle linéaire de la variable de réponse avec var1, var2et l'interaction entre eux. Cependant, comment interprétons-nous numériquement exactement le terme d'interaction? La documentation indique …

9 r regression

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Visualisation des résultats de plusieurs modèles de classes latentes

J'utilise l'analyse de classe latente pour regrouper un échantillon d'observations basé sur un ensemble de variables binaires. J'utilise R et le package poLCA. Dans LCA, vous devez spécifier le nombre de clusters que vous souhaitez rechercher. Dans la pratique, les gens exécutent généralement plusieurs modèles, chacun spécifiant un nombre différent …

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Confusion liée à la normalisation des données

J'essaie d'apprendre un modèle de régression linéaire. Cependant, j'ai une certaine confusion liée à la normalisation des données. J'ai normalisé les caractéristiques / prédicteurs à zéro moyenne et variance unitaire. Dois-je faire de même pour la cible. Si oui, pourquoi?

9 regression multiple-regression normalization

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Quelle est la statistique de test dans le test exact de Fisher?

Pour un 2 par 2 tableau de contingence, certains ont dit test exact de Fisher utilise le nombre dans la cellule (1,1) dans le tableau que la statistique de test, et sous l' hypothèse nulle, volonté avoir une distribution hypergéométrique.X1,1X1,1X_{1,1}X1,1X1,1X_{1,1} Certains ont déclaré que sa statistique de test est |X1,1−μ||X1,1−μ| …

9 hypothesis-testing fishers-exact hypergeometric