Statistiques et Big Data

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Comment détecter et quantifier une rupture structurelle dans les séries chronologiques (R)

Contexte Donc, tout d'abord quelques informations pour évaluer le niveau de compréhension que je pourrais avoir. Actuellement en train de terminer une thèse de maîtrise, les statistiques ont été une partie négligeable de cela, même si j'ai une compréhension de base. Ma question actuelle me fait douter de ce que …

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Distribution de la somme des exponentielles

Soit et des variables aléatoires exponentielles indépendantes et identiquement distribuées avec rate . Soit .X1X1X_1X2X2X_2λλ\lambdaS2=X1+X2S2=X1+X2S_2 = X_1 + X_2 Q: Montrez que a PDF .S2S2S_2fS2(x)=λ2xe−λx,x≥0fS2(x)=λ2xe−λx,x≥0f_{S_2}(x) = \lambda^2 x \text{e}^{-\lambda x},\, x\ge 0 Notez que si des événements se sont produits selon un processus de Poisson (PP) avec un taux , …

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Quelle est la raison d'être de la famille exponentielle des distributions?

Du cours de probabilité élémentaire, les distributions de probabilité telles que gaussienne, Poisson ou exponentielle ont toutes une bonne motivation. Après avoir regardé la formule des distributions exponentielles de la famille pendant longtemps, je n'ai toujours aucune intuition. fX(x∣θ)=h(x)exp(η(θ)⋅T(x)−A(θ))fX(x∣θ)=h(x)exp⁡(η(θ)⋅T(x)−A(θ))f_{X}(x\mid {\boldsymbol {\theta }})=h(x)\exp {\Big (}{\boldsymbol {\eta }}({\boldsymbol {\theta }})\cdot \mathbf {T} …

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Qu'est-ce que la programmation probabiliste?

Au cours de la dernière année, j'ai beaucoup entendu parler des cadres de programmation probabiliste (PP) comme PyMC3 et Stan , et de la qualité de PP. Et aujourd'hui, quelqu'un a partagé ce lien avec moi: Pyro: un langage de programmation probabiliste profond Cependant, je ne suit pas vraiment ce …

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Comment le seuil de probabilité d'un classificateur peut-il être ajusté en cas de classes multiples? [dupliquer]

Cette question a déjà une réponse ici : Comment seuiller la prédiction de probabilité multiclasse pour obtenir une matrice de confusion? (1 réponse) Fermé il y a 3 mois . Ce qui précède est un exemple très simple d'avoir une sortie de classificateur de probabilité pour un cas de classe …

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Modèle final issu de la validation croisée des séries chronologiques

J'ai une expérience antérieure avec la validation croisée `` normale '' pour le réglage de modèle et je suis légèrement confus par l'application dans les modèles de séries chronologiques. Je crois comprendre que pour les modèles de séries chronologiques, le corollaire de la validation croisée est la procédure d '«origine …

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Le clustering comme réduction de dimensionnalité

Je lis un livre "Machine learning with Spark" de Nick Pentreath, et à la page 224-225 l'auteur discute de l'utilisation de K-means comme une forme de réduction de dimensionnalité. Je n'ai jamais vu ce type de réduction de dimensionnalité, a- t-il un nom ou / et est-il utile pour des …

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Variations «moyennes»

J'ai besoin d'obtenir une sorte de "moyenne" parmi une liste de variances, mais j'ai du mal à trouver une solution raisonnable. Il y a une discussion intéressante sur les différences entre les trois moyennes pythagoriciennes (arithmétique, géométrique et harmonique) dans ce fil ; cependant, je ne pense toujours pas que …

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Avons-nous besoin de définir un ensemble de formation et un ensemble de tests pour le clustering?

Lorsque nous procédons à la classification et à la régression, nous définissons généralement des ensembles de tests et de formation pour nous aider à créer et à améliorer des modèles. Cependant, lorsque nous faisons du clustering, devons-nous également définir des ensembles de tests et de formation? Pourquoi?

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Quand la normalité asymptotique de la postérieure bayésienne (Bernstein-von Mises) échoue-t-elle?

Considérons la fonction de densité postérieure donnée (comme d'habitude) par avec la densité antérieure et la distribution du observations , conditionnelles à la valeur du paramètre .π(θ)∏i=1nf(xi;θ),π(θ)∏i=1nf(xi;θ), \pi(\theta) \prod_{i=1}^n f(x_i;\theta),ππ\pif(⋅;θ)f(⋅;θ)f(\cdot;\theta)nnnx1,…,xnx1,…,xnx_1, \dots, x_nθθ\theta Dans certaines conditions, la distribution postérieure est asymptotiquement normale (un résultat connu sous le nom de théorème de …

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Quelle est la différence entre un test exact de Fisher et une régression logistique pour

Pour un 2 × 22×22 \times 2 table, deux façons de faire l'inférence sur la table est à travers le test exact de Fisher et aussi une régression logistique. On m'a dit qu'en utilisant un test exact de Fisher, nous ne sommes intéressés que par la présence d'association. Mais qu'avec …

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Block bootstrap pour un novice

Pour mettre ma question en contexte, je suis physicien mais avec une exposition limitée aux statistiques et ce que j'ai appris à ce sujet remonte à plus de 30 ans. J'essaie d'en savoir plus sur l'amorçage de blocs car cette technique peut être appropriée pour résoudre un problème sur lequel …

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Filtrage collaboratif article par article vs analyse du panier de consommation

Quelle est la différence fondamentale entre le filtrage collaboratif basé sur les articles et l'analyse basée sur le marché? Ce dernier est-il un cas spécialisé du premier?

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Le biais est-il le même que le sous-ajustement et la variance est-il le même que le sur-ajustement?

Cela pourrait être une question fondamentale: quelle est la différence entre le biais et le sous-ajustement? Et, par analogie, quelle est la différence entre la variance et le sur-ajustement? Les termes de chaque paire signifient-ils la même chose? Sinon, quelle est la différence?

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Ligne de référence du tracé QQ non à 45 °

Je traçais des données de retour (standardisées) avec qqplot()dans MATLAB contre les quantiles théoriques d'une distribution normale. Cependant, la ligne du QQ-Plot n'a pas un angle de 45 ° mais est légèrement tournée. Peut-être que je comprends mal le concept d'un tracé QQ, mais n'est-il pas censé être exactement une …

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