Statistiques et Big Data

Q & A pour les personnes intéressées par les statistiques, l'apprentissage automatique, l'analyse de données, l'exploration de données et la visualisation de données

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Trouver l'index de la colonne par son nom dans R [fermé]
Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement les réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 6 ans . Dans un bloc de données, je voudrais obtenir l'index de la …
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Simulation de la série ARIMA (1,1,0)
J'ai adapté les modèles ARIMA à la série chronologique d'origine, et le meilleur modèle est ARIMA (1,1,0). Maintenant, je veux simuler la série à partir de ce modèle. J'ai écrit le modèle AR (1) simple, mais je ne comprenais pas comment ajuster la différence au sein du modèle ARI (1,1,0). …
11 r  time-series  arima 
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Variance de deux variables aléatoires pondérées
Laisser: Écart type de la variable aléatoireA=σ1=5A=σ1=5A =\sigma_{1}=5 Écart type de la variable aléatoireB=σ2=4B=σ2=4B=\sigma_{2}=4 Alors la variance de A + B est: Var(w1A+w2B)=w21σ21+w22σ22+2w1w2p1,2σ1σ2Var(w1A+w2B)=w12σ12+w22σ22+2w1w2p1,2σ1σ2Var(w_{1}A+w_{2}B)= w_{1}^{2}\sigma_{1}^{2}+w_{2}^{2}\sigma_{2}^{2} +2w_{1}w_{2}p_{1,2}\sigma_{1}\sigma_{2} Où: p1,2p1,2p_{1,2} est la corrélation entre les deux variables aléatoires. w1w1w_{1} est le poids de la variable aléatoire A w2w2w_{2} est le poids de la …
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Comment testez-vous une implémentation de k-means?
Avertissement: j'ai posté cette question sur Stackoverflow, mais je pensais que c'était peut-être mieux adapté à cette plate-forme. Comment testez-vous votre propre implémentation de k-means pour des ensembles de données multidimensionnels? Je pensais exécuter une implémentation déjà existante (c'est-à-dire Matlab) sur les données et comparer les résultats avec mon algorithme. …
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Comment effectuer un test t avec des échantillons énormes?
J'ai deux populations, l'une avec N = 38 704 (nombre d'observations) et l'autre avec N = 1 313 662. Ces ensembles de données ont environ 25 variables, toutes continues. J'ai pris la moyenne de chacun dans chaque ensemble de données et calculé la statistique de test en utilisant la formule …
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Seuils doux contre pénalisation Lasso
J'essaie de résumer ce que j'ai compris jusqu'à présent dans l'analyse multivariée pénalisée avec des ensembles de données de grande dimension, et j'ai toujours du mal à obtenir une définition correcte du seuillage progressif par rapport à la pénalisation Lasso (ou ).L1L1L_1 Plus précisément, j'ai utilisé une régression PLS clairsemée …
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Quelles sont les façons de montrer que deux méthodes analytiques sont équivalentes?
J'ai deux méthodes analytiques différentes qui peuvent mesurer la concentration d'une molécule particulière dans une matrice (par exemple mesurer la quantité de sel dans l'eau) Les deux méthodes sont différentes et chacune a sa propre erreur. Les moyens permettant de montrer les deux méthodes sont équivalents (ou non). Je pense …
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Comment défini lorsque
Disons que YYY est une variable aléatoire continue et XXX est une variable discrète. Pr(X=x|Y=y)=Pr(X=x)Pr(Y=y|X=x)Pr(Y=y)Pr(X=x|Y=y)=Pr(X=x)Pr(Y=y|X=x)Pr(Y=y) \Pr(X=x|Y=y) = \frac{\Pr(X=x)\Pr(Y=y|X=x)}{\Pr(Y=y)} Comme nous le savons, Pr(Y=y)=0Pr(Y=y)=0\Pr(Y=y) = 0 car YYY est une variable aléatoire continue. Et sur cette base, je suis tenté de conclure que la probabilité Pr(X=x|Y=y)Pr(X=x|Y=y)\Pr(X=x|Y=y) n'est pas définie. Cependant, Wikipedia …
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Quelle est la différence entre les cannelures cubiques restreintes et les cannelures pénalisées?
Je lis beaucoup sur l'utilisation des splines dans divers problèmes de régression. Certains livres (par exemple, Hodges Richly Parrameterized Linear Models ) recommandent des splines pénalisées. D'autres (par exemple les stratégies de modélisation de régression Harrell ) optent pour des splines cubiques restreintes. En quoi sont-ils différents dans la pratique? …
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