Statistiques et Big Data

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Pourquoi l'équerrage donne une variance expliquée?

C'est peut-être une question fondamentale, mais je me demandais pourquoi une valeur dans un modèle de régression peut simplement être mise au carré pour donner un chiffre de variance expliquée?RRR Je comprends que le coefficient peut donner la force d'une relation, mais je ne comprends pas comment la simple mise …

12 regression correlation r-squared

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Quel est l'intérêt des prieurs non informatifs?

Pourquoi même des priors non informatifs? Ils ne fournissent pas d'informations sur . Alors pourquoi les utiliser? Pourquoi ne pas utiliser uniquement des priors informatifs? Par exemple, supposons θ ∈ [ 0 , 1 ] . Alors θ ∼ U ( 0 , 1 ) est-il un a priori non …

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Comment sélectionnez-vous les variables dans un modèle de régression?

L'approche traditionnelle de la sélection des variables consiste à trouver les variables qui contribuent le plus à prédire une nouvelle réponse. Récemment, j'ai appris une alternative à cela. Dans la modélisation des variables qui déterminent l'effet d'un traitement - comme par exemple dans un essai clinique d'un produit pharmaceutique - …

12 regression feature-selection

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Régression logistique quantile - comment transmettre au mieux les résultats

Dans un article précédent, je me suis demandé comment gérer les scores EQ-5D . Récemment, je suis tombé sur la régression logistique quantile suggérée par Bottai et McKeown qui introduit une manière élégante de gérer les résultats bornés. La formule est simple: l o gi t ( y) = l …

12 r logistic data-visualization logit quantile-regression

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Choix d'alternatives à la régression de Poisson pour les données de comptage sur-dispersées

J'analyse actuellement les données d'une série d'expériences comportementales qui utilisent toutes la mesure suivante. Les participants à cette expérience sont invités à sélectionner des indices que d'autres personnes (fictives) pourraient utiliser pour résoudre une série de 10 anagrammes. Les participants sont amenés à croire que ces autres personnes gagneront ou …

12 poisson-distribution count-data

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Comment communiquer au mieux l'incertitude?

Un problème majeur dans la communication des résultats des calculs statistiques aux médias et au public est la façon dont nous communiquons l'incertitude. Certes, la plupart des médias de masse semblent aimer un nombre dur et rapide, même si, sauf dans un nombre relativement restreint de cas, les chiffres ont …

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Corrélation de la série temporelle des volumes

Considérez le graphique suivant: La ligne rouge (axe de gauche) décrit le volume d'échange d'une certaine action. La ligne bleue (axe droit) décrit le volume de messages Twitter pour ce stock. Par exemple, le 9 mai (05-09), environ 1.100 millions de transactions et 4.000 tweets ont été effectués. Je voudrais …

12 time-series correlation lags

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Valeur attendue de la corrélation parasite

Nous tirons échantillons, chacun de taille , indépendamment d'une distribution normale .n ( μ , σ 2 )NNNnnn(μ,σ2)(μ,σ2)(\mu,\sigma^2) À partir des échantillons, nous choisissons ensuite les 2 échantillons qui ont la corrélation de Pearson la plus élevée (absolue).NNN Quelle est la valeur attendue de cette corrélation? Merci [PS Ce n'est …

12 correlation normal-distribution expected-value maximum

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Estimation de la distribution à partir des données

J'ai un échantillon de données générées Rpar rnorm(50,0,1), donc les données prennent évidemment une distribution normale. Cependant, Rne "connaît" pas ces informations de distribution sur les données. Existe-t-il une méthode Rpermettant d'estimer le type de distribution dont provient mon échantillon? Sinon, je vais utiliser la shapiro.testfonction et procéder de cette …

12 r distributions

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Quelles sont les distributions sur le quadrant positif de dimension k avec une matrice de covariance paramétrable?

Suite à la question de zzk sur son problème avec les simulations négatives, je me demande quelles sont les familles de distributions paramétrées sur le quadrant positif k, R k + pour lesquelles la matrice de covariance Σ peut être établie.Rk+R+k\mathbb{R}_+^kΣΣ\Sigma Comme discuté avec ZZK , à partir d'une distribution …

12 distributions multivariate-analysis covariance

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Quand utiliser le bootstrap vs la technique bayésienne?

J'ai un problème d'analyse décisionnelle assez compliqué impliquant des tests de fiabilité et l'approche logique (pour moi) semble impliquer l'utilisation de MCMC pour soutenir une analyse bayésienne. Cependant, il a été suggéré qu'il serait plus approprié d'utiliser une approche d'amorçage. Quelqu'un pourrait-il suggérer une référence (ou trois) qui pourrait soutenir …

12 bayesian bootstrap

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Identité des fonctions génératrices de moments

Y a-t-il des distributions non identiques qui ont la même fonction de génération de moment?

12 distributions moments mgf

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Modèle bayésien hiérarchique (?)

Veuillez m'excuser d'avoir massacré le jargon statistique :) J'ai trouvé ici quelques questions concernant la publicité et les taux de clics. Mais aucun d'eux ne m'a beaucoup aidé dans ma compréhension de ma situation hiérarchique. Il y a une question connexe. Ces représentations équivalentes du même modèle bayésien hiérarchique? , …

12 bayesian binomial multilevel-analysis

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Analyse des coefficients de régression logistique

Voici une liste de coefficients de régression logistique (le premier est une interception) -1059.61966694592 -1.23890500515482 -8.57185269220438 -7.50413155570413 0 1.03152408392552 1.19874787949191 -4.88083274930613 -5.77172565873336 -1.00610998453393 Je trouve bizarre à quel point l'ordonnée à l'origine est si faible et j'ai un coefficient qui est en fait égal à 0. Je ne sais pas …

12 regression logistic

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Paquets Python pour travailler avec des modèles de mélange gaussiens (GMM)

Il semble y avoir plusieurs options disponibles pour travailler avec des modèles de mélange gaussiens (GMM) en Python. À première vue, il existe au moins: PyMix - http://www.pymix.org/pymix/index.php Outils pour la modélisation des mélanges PyEM - http://www.ar.media.kyoto-u.ac.jp/members/david/softwares/em/ qui fait partie de la boîte à outils Scipy et semble se concentrer …

12 normal-distribution python mixture