Statistiques et Big Data

1

Tenseurs dans la littérature sur les réseaux de neurones: quelle est la définition la plus simple qui existe?

Dans la littérature sur les réseaux de neurones, nous rencontrons souvent le mot «tenseur». Est-ce différent d'un vecteur? Et à partir d'une matrice? Avez-vous un exemple précis qui clarifie sa définition? Je suis un peu confus quant à sa définition. Wikipédia n'aide pas et j'ai parfois l'impression que sa définition …

16 neural-networks terminology definition tensor

2

Cas d'utilisation modernes de machines Boltzmann restreintes (RBM)?

Contexte: Une grande partie de la recherche moderne au cours des 4 dernières années (post alexnet ) semble s'être éloignée de l'utilisation de la formation préalable générative pour les réseaux de neurones afin d'obtenir des résultats de classification de pointe. Par exemple, les meilleurs résultats pour mnist ici incluent seulement …

16 references deep-learning rbm generative-models

2

Différence d'erreur standard résiduelle entre optim et glm

J'essaie de reproduire avec optimles résultats d'une simple régression linéaire équipée glmou même de nlsfonctions R. Les estimations des paramètres sont les mêmes, mais l'estimation de la variance résiduelle et les erreurs-types des autres paramètres ne sont pas les mêmes, en particulier lorsque la taille de l'échantillon est faible. Je …

16 r maximum-likelihood optimization

1

Inverser la régression des crêtes: compte tenu de la matrice de réponse et des coefficients de régression, trouver des prédicteurs appropriés

Considérons un problème de régression OLS standard : J'ai des matrices \ Y et \ X et je veux trouver \ B pour minimiser L = \ | \ Y- \ X \ B \ | ^ 2. La solution est donnée par \ hat \ B = \ argmin_ …

16 regression least-squares ridge-regression

2

Variance élevée de la distribution des valeurs de p (un argument dans Taleb 2016)

J'essaie de comprendre la déclaration d'ensemble faite dans Taleb, 2016, La méta-distribution des valeurs P standard . Dans ce document, Taleb avance l'argument suivant pour le manque de fiabilité de la valeur de p (si je comprends bien): Une procédure d'estimation opérant sur points de données provenant d'une distribution X …

16 hypothesis-testing statistical-significance p-value

3

Intuition derrière le taux de risque

Je suis confus quant à l'équation qui sert de définition du taux de risque. J'ai une idée de ce qu'est le taux de risque, mais je ne vois tout simplement pas comment l'équation exprime cette intuition. Si xxx est une variable aléatoire qui représente le moment du décès d'une personne …

16 survival intuition hazard

3

Pourquoi le CLT ne fonctionne-t-il pas pour

Nous savons donc qu'une somme de poissons avec le paramètre est elle-même un poisson avec . Donc, hypothétiquement, on pourrait prendre et dire que c'est en fait ∑ n 1 x i ∼ p o i s s o n ( λ = 1 ) où chaque x i est: …

16 poisson-distribution central-limit-theorem asymptotics

2

Pourquoi le test F est-il si sensible à l'hypothèse de normalité?

Pourquoi le test F pour la différence de variance est-il si sensible à l'hypothèse d'une distribution normale, même pour un grand ?NNN J'ai essayé de chercher sur le Web et j'ai visité la bibliothèque, mais rien de tout cela n'a donné de bonnes réponses. Il dit que le test est …

16 normality-assumption f-test

2

Une vue dynamique des systèmes du théorème central limite?

(Initialement publié sur MSE.) J'ai vu de nombreuses discussions heuristiques du théorème de la limite centrale classique parler de la distribution normale (ou de n'importe laquelle des distributions stables) comme d'un "attracteur" dans l'espace des densités de probabilité. Par exemple, considérez ces phrases en haut de Wikipedia traitement : Dans …

16 probability mathematical-statistics convergence central-limit-theorem convolution

1

A part Egon Pearson, est-ce que quelqu'un a accédé au journal de Gosset de 1904?

A part Egon Pearson, est-ce que quelqu'un a accédé au rapport de William Sealy Gosset de 1904 «L'application de la« loi de l'erreur »au travail de la brasserie»? Je suppose que c'est la propriété Guinness, mais étant donné son importance historique, cela aurait été une lecture très intéressante si quelqu'un …

16 statistical-significance history

5

Une sixième option de réponse («Je ne sais pas») a été ajoutée à une échelle de Likert à 5 points. Les données sont-elles perdues?

J'ai besoin d'un peu d'aide pour récupérer les données d'un questionnaire. Un de mes collègues a appliqué un questionnaire, mais par inadvertance, au lieu d'utiliser l'échelle originale de Likert en 5 points (fortement en désaccord à fortement d'accord), il a inséré une 6ème réponse dans l'échelle. Et, pour aggraver la …

16 likert data-imputation

2

État de l'art en général, apprentissage des données en 69

J'essaie de comprendre le contexte du célèbre livre de Minsky et Papert "Perceptrons" de 1969, si critique pour les réseaux de neurones. Pour autant que je sache, il n'y avait pas encore d'autres algorithmes d'apprentissage supervisé génériques, à l'exception du perceptron: les arbres de décision n'ont commencé à être réellement …

16 classification neural-networks history

2

«Tous ces points de données proviennent de la même distribution.» Comment tester?

J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce sujet ici, mais je n'ai rien trouvé de spécifique. Là encore, je ne sais pas trop quoi chercher. J'ai un ensemble unidimensionnel de données ordonnées. Je fais l'hypothèse que tous les points de l'ensemble sont tirés de la même distribution. Comment puis-je tester cette …

16 hypothesis-testing distributions mixture

1

Caret - Validation croisée du pli K répété vs validation croisée du pli K imbriqué, répétée n fois

Le package caret est une bibliothèque R brillante pour la construction de plusieurs modèles d'apprentissage automatique et a plusieurs fonctions pour la construction et l'évaluation de modèles. Pour le réglage des paramètres et la formation des modèles, le package caret propose la méthode 'repeatcv' comme l'une des méthodes. À titre …

16 cross-validation caret

1

La validation croisée répétée doit-elle être utilisée pour évaluer les modèles prédictifs?

Je suis tombé sur cet article de 2012 de Gitte Vanwinckelen et Hendrik Blockeel remettant en question l'utilité de la validation croisée répétée, qui est devenue une technique populaire pour réduire la variance de la validation croisée. Les auteurs ont démontré que, même si la validation croisée répétée diminue la …

16 cross-validation