Statistiques et Big Data robust-standard-error

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Réplication de l'option «robuste» de Stata dans R

J'ai essayé de reproduire les résultats de l'option Stata robustdans R. J'ai utilisé la rlmcommande du package MASS ainsi que la commande lmrobdu package "robustbase". Dans les deux cas, les résultats sont assez différents de l’option "robuste" de Stata. Quelqu'un peut-il suggérer quelque chose dans ce contexte? Voici les résultats …

39 r stata robust robust-standard-error

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Intuition de l'estimateur sandwich

Wikipedia et la vignette du package sandwich R donnent de bonnes informations sur les hypothèses supportant les erreurs standard des coefficients OLS et le contexte mathématique des estimateurs sandwich. Je ne sais toujours pas comment le problème de l'hétéroscédasticité résiduelle est abordé, probablement parce que je ne comprends pas complètement …

20 multiple-regression residuals heteroscedasticity robust-standard-error

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Toujours signaler les erreurs standard robustes (blanches)?

Il a été suggéré par Angrist et Pischke que les erreurs-types robustes (c.-à-d. Robustes à l'hétéroscédasticité ou aux variations inégales) sont signalées d'office plutôt que de les tester. Deux questions: Quel est l'impact sur les erreurs standard de le faire en cas d'homoscédasticité? Quelqu'un le fait-il réellement dans son travail?

20 regression standard-error heteroscedasticity robust-standard-error

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Comparaison entre Newey-West (1987) et Hansen-Hodrick (1980)

Question: Quelles sont les principales différences et similitudes entre l'utilisation des erreurs types de Newey-West (1987) et de Hansen-Hodrick (1980)? Dans quelles situations faut-il privilégier l’un d’eux? Remarques: Je sais comment fonctionne chacune de ces procédures d'ajustement; cependant, je n'ai pas encore trouvé de document qui les comparerait, en ligne …

15 regression autocorrelation heteroscedasticity robust-standard-error neweywest

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Comment obtenir une table ANOVA avec des erreurs standard robustes?

J'exécute une régression OLS groupée à l'aide du package plm dans R. Bien que ma question concerne davantage les statistiques de base, j'essaie donc de la publier ici en premier;) Étant donné que mes résultats de régression produisent des résidus hétéroscédastiques, je voudrais essayer d'utiliser des erreurs standard robustes d'hétéroskédasticité. …

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Quelles sont les conséquences d'une variance non constante des termes d'erreur dans la régression linéaire?

L'une des hypothèses de régression linéaire est qu'il devrait y avoir une variance constante dans les termes d'erreur et que les intervalles de confiance et les tests d'hypothèse associés au modèle reposent sur cette hypothèse. Que se passe-t-il exactement lorsque les termes d'erreur n'ont pas de variance constante?

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Utilisation des erreurs standard HAC bien qu'il puisse n'y avoir aucune autocorrélation

J'exécute quelques régressions et, comme je voulais être du bon côté, j'ai décidé d'utiliser des erreurs standard HAC (hétéroscédasticité et autocorrélation cohérentes) tout au long. Il peut y avoir quelques cas où la corrélation série n'est pas présente. Est-ce de toute façon une approche valable? Y a-t-il des inconvénients?

8 time-series least-squares standard-error robust robust-standard-error

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