Questions marquées «probability»

Une probabilité fournit une description quantitative de l'occurrence probable d'un événement particulier.

2
Pourquoi la convolution fonctionne-t-elle?
Je sais donc que si nous voulons trouver la distribution de probabilité d'une somme de variables aléatoires indépendantes , nous pouvons la calculer à partir des distributions de probabilité de et , en disantX+YX+YX + YXXXYYY fX+Y(a)=∫∞x=−∞fX,Y(X=x,Y=a−x) dx=∫∞x=−∞fX(x)fY(a−x) dxfX+Y(a)=∫x=−∞∞fX,Y(X=x,Y=a−x) dx=∫x=−∞∞fX(x)fY(a−x) dxf_{X + Y}(a) = \int_{x = -\infty}^{\infty} f_{X, Y}(X = …
3
Comment un Bayésien met-il à jour sa croyance quand quelque chose avec une probabilité 0 s'est produit?
Définir X:=X:=X:= "la pièce a une probabilité 1 d'atterrir" Supposons que l'on ait la croyance préalable: P(X)=1P(X)=1P(X)= 1. Cependant, après avoir lancé la pièce une fois qu'elle a atterri la queue (E:=E:=E:= "pièces de monnaie atterri"). Comment un bayésien devrait-il mettre à jour ses croyances afin de rester cohérent? P(X|E)P(X|E)P(X|E) …
2
Variance du maximum des variables aléatoires gaussiennes
Étant donné les variables aléatoires échantillonné iid à partir de , définissez X1,X2,⋯,XnX1,X2,⋯,XnX_1,X_2, \cdots, X_n∼N(0,σ2)∼N(0,σ2)\sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)Z=maxi∈{1,2,⋯,n}XiZ=maxi∈{1,2,⋯,n}XiZ = \max_{i \in \{1,2,\cdots, n \}} X_i Nous avons cela E[Z]≤σ2logn−−−−−√E[Z]≤σ2log⁡n\mathbb{E}[Z] \le \sigma \sqrt{2 \log n} . Je me demandais s'il y avait des limites supérieures / inférieures sur Var(Z)Var(Z)\text{Var}(Z) ?
2
Quelle est la probabilité que
Supposons que XXX et YYY soient normaux bivariés avec la moyenne μ=(μ1,μ2)μ=(μ1,μ2)\mu=(\mu_1,\mu_2) et la covariance Σ=[σ11σ12σ12σ22]Σ=[σ11σ12σ12σ22]\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} \\ \end{bmatrix} . Quelle est la probabilité Pr(X&lt;Y|min(X,Y))Pr(X&lt;Y|min(X,Y))\Pr\left(X<Y|\min\left(X,Y\right)\right) ?
1
Probabilités négatives: explications profanes
J'ai été très intrigué par la réponse ici. J'aimerais avoir une explication plus profane de ce que les probabilités négatives pourraient signifier et de leurs applications, éventuellement avec des exemples. Par exemple, qu'est-ce que cela signifierait pour un événement d'avoir une probabilité de -10%, selon ces mesures étendues de probabilité?
2
Distribution et variance du nombre de triangles dans le graphique aléatoire
Considérons un graphe aléatoire Erdos-Renyi . L'ensemble des sommets est étiqueté par . L'ensemble des arêtes est construit par un processus aléatoire.G=(V(n),E(p))G=(V(n),E(p))G=(V(n),E(p))nnnVVVV={1,2,…,n}V={1,2,…,n}V = \{1,2,\ldots,n\}EEE Soit une probabilité , puis chaque paire non ordonnée de sommets ( ) se présente comme une arête dans de probabilité , indépendamment des autres paires.ppp0&lt;p&lt;10&lt;p&lt;10<p<1{i,j}{i,j}\{i,j\}i≠ji≠ji …
En utilisant notre site, vous reconnaissez avoir lu et compris notre politique liée aux cookies et notre politique de confidentialité.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.