Questions marquées «autocorrelation»

L'autocorrélation (corrélation sérielle) est la corrélation d'une série de données avec elle-même avec un certain retard. Il s'agit d'un sujet important dans l'analyse des séries chronologiques.

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Plusieurs modèles ARIMA correspondent bien aux données. Comment déterminer la commande? Approche correcte?
J'ai deux séries chronologiques (paramètres d'un modèle pour hommes et femmes) et vise à identifier un modèle ARIMA approprié afin de faire des prévisions. Ma série chronologique ressemble à: L'intrigue et l'ACF montrent non stationnaire (les pointes de l'ACF se coupent très lentement). Ainsi, j'utilise la différenciation et j'obtiens: Ce …
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Problèmes avec le krigeage ordinaire
Je suivais cet article wiki lié au krigeage ordinaire Maintenant, ma matrice de covariance ressemble à ceci, pour 4 variables 1 0.740818220681718 0.548811636094027 0.406569659740599 0.740818220681718 1 0.740818220681718 0.548811636094027 0.548811636094027 0.740818220681718 1 0.740818220681718 0.406569659740599 0.548811636094027 0.740818220681718 1 Eh bien la relation entre semvariogramme et variogramme est donnée par γ(h)/(C0)=1−C(h)/C(0)γ(h)/(C0)=1−C(h)/C(0)\gamma(h)/(C0) = 1 …
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Si vous exécutez une régression OLS sur des données transversales, devez-vous tester l'autocorrélation dans les résidus?
J'ai un ensemble d'observations, indépendant du temps. Je me demande si je dois exécuter des tests d'autocorrélation? Il me semble que cela n'a aucun sens, car il n'y a pas de composante temporelle dans mes données. Cependant, j'ai en fait essayé le test LM de corrélation en série, et cela …
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