Questions marquées «aic»

AIC signifie Akaike Information Criterion, qui est une technique utilisée pour sélectionner le meilleur modèle dans une classe de modèles en utilisant une probabilité pénalisée. Un AIC plus petit implique un meilleur modèle.

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Quel est l'avantage de traiter un facteur comme aléatoire dans un modèle mixte?
J'ai un problème à accepter les avantages d'étiqueter un facteur de modèle comme aléatoire pour plusieurs raisons. Il me semble que dans presque tous les cas, la solution optimale consiste à traiter tous les facteurs comme fixes. Premièrement, la distinction entre fixe et aléatoire est assez arbitraire. L'explication standard est …
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Interprétation des numéros AIC et BIC
Je recherche des exemples d'interprétation des estimations AIC (critère d'information Akaike) et BIC (critère d'information bayésien). La différence négative entre les BIC peut-elle être interprétée comme la cote postérieure d'un modèle par rapport à l'autre? Comment puis-je mettre cela en mots? Par exemple, le BIC = -2 peut impliquer que …
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Comment comparer et / ou valider les modèles à effets mixtes?
Comment les modèles d'effets mixtes (linéaires) sont-ils normalement comparés les uns aux autres? Je sais que des tests de rapport de vraisemblance peuvent être utilisés, mais cela ne fonctionne pas si un modèle n'est pas un «sous-ensemble» de l'autre correct? L'estimation des modèles df est-elle toujours simple? Nombre d'effets fixes …
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Signification de «nombre de paramètres» dans AIC
Lors du calcul de l'AIC, AIC=2k−2lnLAIC=2k−2lnLAIC = 2k - 2 ln L k signifie «nombre de paramètres». Mais qu'est-ce qui compte comme paramètre? Ainsi, par exemple dans le modèle y=ax+by=ax+by = ax + b Est-ce que a et b sont toujours comptés comme paramètres? Et si je ne me soucie …
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BIC essaie-t-il de trouver un vrai modèle?
Cette question est un suivi ou une tentative de dissiper une confusion possible concernant un sujet que beaucoup d'autres trouvent un peu difficile, en ce qui concerne la différence entre AIC et BIC. Dans une très belle réponse de @Dave Kellen sur ce sujet ( /stats//a/767/30589 ), nous lisons: Votre …
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Comparaison de l'AIC d'un modèle et de sa version transformée en journal
L'essence de ma question est la suivante: Soit Y∈RnY∈RnY \in \mathbb{R}^n une variable aléatoire normale multivariée de moyenne μμ\mu et de matrice de covariance ΣΣ\Sigma . Soit Z:=log(Y)Z:=log⁡(Y)Z := \log(Y) , c'est-à-dire Zi=log(Yi),i∈{1,…,n}Zi=log⁡(Yi),i∈{1,…,n}Z_i = \log(Y_i), i \in \{1,\ldots,n\} . Comment comparer l'AIC d'un ajustement de modèle aux réalisations observées de …
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Quand arrêter d'affiner un modèle?
J'étudie les statistiques de nombreux livres depuis 3 ans et grâce à ce site j'ai beaucoup appris. Néanmoins, une question fondamentale reste pour moi sans réponse. Il peut avoir une réponse très simple ou très difficile, mais je sais que cela nécessite une compréhension approfondie des statistiques. Lors de l'ajustement …
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