Statistiques et Big Data

Q & A pour les personnes intéressées par les statistiques, l'apprentissage automatique, l'analyse de données, l'exploration de données et la visualisation de données

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Utilisation d'une distribution uniforme pour générer des échantillons aléatoires corrélés dans R
[Sur des questions récentes, je cherchais à générer des vecteurs aléatoires dans R , et je voulais partager cette "recherche" en tant que Q&A indépendante sur un point spécifique.] La génération de données aléatoires avec corrélation peut être effectuée en utilisant la décomposition de Cholesky de la matrice de corrélation …
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Génération de variables aléatoires binomiales avec une corrélation donnée
Supposons que je sache comment générer des variables aléatoires binomiales indépendantes. Comment puis-je générer deux variables aléatoiresXXX et YYY tel que X∼Bin(8,23),Y∼Bin(18,23) and Corr(X,Y)=0.5X∼Bin(8,23),Y∼Bin(18,23) and Corr(X,Y)=0.5X\sim \text{Bin}(8,\dfrac{2}{3}),\quad Y\sim \text{Bin}(18,\dfrac{2}{3})\ \text{ and }\ \text{Corr}(X,Y)=0.5 J'ai pensé essayer d'utiliser le fait que XXX et Y−ρXY−ρXY-\rho X sont indépendants où ρ=Corr(X,Y)ρ=Corr(X,Y)\rho=Corr(X,Y) mais je …
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Comment utilise-t-on le théorème de Bayes avec un a priori continu?
Si mon a priori est modélisé comme une distribution de probabilité continue, disons, une distribution bêta asymétrique pour refléter mon biais vers certains modèles, comment puis-je calculer la probabilité postérieure? Le défi pour moi est de calculer la probabilité d'un modèle donné, car la distribution continue ne me donnera que …
8 bayesian  prior 
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La non-stationnarité dans logit / probit est-elle importante?
Je voudrais demander - j'utilise logit pour rechercher si certaines variables améliorent le risque de crise monétaire. J'ai des données annuelles de 1980 pour de nombreux pays (panel déséquilibré), la variable muette est 1 si les crises monétaires ont commencé (selon ma définition), 0 sinon. Les variables explicatives sont selon …
8 logit  probit 
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Quels modèles économétriques peuvent être utilisés pour prévoir les rendements des titres + questions ARIMA / GARCH
J'essaie d'écrire une thèse de premier cycle dans laquelle je teste le pouvoir prédictif d'un modèle économétrique donné sur une série temporelle financière donnée. J'ai besoin de conseils sur la façon de procéder. Pour mettre les choses en contexte, j'ai surtout économétriquement autodidacte; le seul cours que j'ai suivi sur …
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Comment dérive l'unité softmax et quelle en est l'implication?
J'essaie de comprendre pourquoi la fonction softmax est définie comme telle: ezjΣKk = 1ezk= σ( z)ezjΣk=1Kezk=σ(z)\frac{e^{z_{j}}} {\Sigma^{K}_{k=1}{e^{z_{k}}}} = \sigma(z) Je comprends comment cela normalise les données et correspond correctement à une certaine plage (0, 1), mais la différence entre les probabilités de poids varie de manière exponentielle plutôt que linéaire. …
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Notions alternatives à celles de règles de notation appropriées et utilisation de règles de notation pour évaluer les modèles
Une règle de notation est un moyen d'évaluer la supposition d'un agent des probabilités associées à un événement catégoriel, étant donné un résultat (catégorique) de l'événement. Selon la supposition et le résultat observé, la règle de notation attribue à l'agent un score (un nombre réel). Une règle de notation est …
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«Exporter» le modèle d'apprentissage automatique de R
Je peux construire et implémenter des modèles ML classiques sur des ensembles de formation / test traditionnels en R, mais que se passe-t-il si un partenaire souhaite obtenir ce modèle afin de mettre en œuvre son propre (tout type de) système? L'enregistrement et l'envoi de la structure du modèle R …
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Probabilité d'une paire de valeurs consécutives
Soit où et sont indépendants .X= (X1,X2, . . .X20)X=(x1,x2,...x20)X=(x_1, x_2,...x_{20})Xje∼ N( 0 , 1 )xi∼N(0,1)x_i\sim N(0,1)Xje,Xjxi,xjx_i, x_j∀ i ≠ j∀i≠j\forall i\neq j Quelle est la probabilité d'obtenir un échantillon où il y a au moins deux valeurs consécutives et telles que ?XXXXjexix_iXi + 1xi+1x_{i+1}⎧⎩⎨|Xje||Xi + 1|XjeXi + 1>><1,51,50{|xi|>1.5|xi+1|>1.5xixi+1<0 \begin{cases} …
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Hauteur d'une courbe de distribution normale
Pour une courbe en forme de cloche à distribution normale, on aurait pensé que la hauteur devrait avoir une valeur idéale. La connaissance de cette valeur peut être un indicateur rapide pour vérifier si les données sont normalement distribuées. Cependant, je n'ai pas pu trouver sa valeur formelle. La plupart …
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Que fait exactement une marche aléatoire?
Pour être honnête, j'ai lu de nombreux sites Web et réponses concernant cette question, et aucun ne l'a expliquée en termes simples et compréhensibles. Ce que je veux faire, c'est comprendre ce que fait une marche aléatoire et comment elle peut être utilisée pour l'analyse d'enrichissement des ensembles de gènes. …
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Problèmes de prédiction de séries chronologiques
J'ai une question sur la modélisation des séries chronologiques dans R. mes données se composent de la matrice suivante: 1 0.03333333 0.01111111 0.9555556 2 0.03810624 0.02309469 0.9387991 3 0.00000000 0.03846154 0.9615385 4 0.03776683 0.03119869 0.9310345 5 0.06606607 0.01201201 0.9219219 6 0.03900325 0.02058505 0.9404117 7 0.03125000 0.01562500 0.9531250 8 0.00000000 0.00000000 …
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