Statistiques et Big Data

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Si

Pour une variable aléatoire continue XXX , si E(|X|)E(|X|)E(|X|) est fini, est-ce que limn→∞nP(|X|>n)=0limn→∞nP(|X|>n)=0\lim_{n\to\infty}n P(|X|>n)=0 ? C'est un problème que j'ai trouvé sur Internet, mais je ne sais pas s'il tient ou non. Je sais que nP(|X|>n)<E(|X|)nP(|X|>n)<E(|X|)n P(|X|>n)

10 probability expected-value probability-inequalities

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Différence entre Outlier et Inlier

Je suis tombé sur le terme inlier dans la mesure LOF (Local Outlier Factor), je connais bien le terme de valeurs aberrantes (enfin essentiellement des menteurs - des instances qui ne se comportent pas comme les autres instances). Que signifie «Inliers» dans le contexte de la détection d'anomalies? et comment …

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WaveNet n'est pas vraiment une convolution dilatée, n'est-ce pas?

Dans le récent article WaveNet , les auteurs se réfèrent à leur modèle comme ayant des couches empilées de convolutions dilatées. Ils produisent également les graphiques suivants, expliquant la différence entre les convolutions «régulières» et les convolutions dilatées. Les convolutions régulières ressemblent à ceci. Il s'agit d'une convolution avec une …

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Régularisation: pourquoi multiplier par 1 / 2m?

Dans les notes de cours de la semaine 3 du cours Coursera Machine Learning d' Andrew Ng , un terme est ajouté à la fonction de coût pour implémenter la régularisation: J+(θ)=J(θ)+λ2m∑j=1nθ2jJ+(θ)=J(θ)+λ2m∑j=1nθj2J^+(\theta) = J(\theta) + \frac{\lambda}{2m} \sum_{j=1}^n \theta_j^2 Les notes de cours disent: Nous pourrions également régulariser tous nos paramètres …

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Perplexité et entropie croisée pour les modèles n-gram

Essayer de comprendre la relation entre l'entropie croisée et la perplexité. En général pour un modèle M , Perplexité (M) = 2 ^ entropie (M) . Cette relation est-elle valable pour tous les n-grammes différents, c'est-à-dire unigramme, bigramme, etc.?

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Pourquoi l'erreur-type d'une proportion, pour un n donné, est-elle la plus grande pour 0,5?

L'erreur standard d'une proportion sera la plus grande qu'elle puisse être pour un N donné lorsque la proportion en question est de 0,5, et elle diminue plus la proportion est de 0,5. Je peux voir pourquoi il en est ainsi lorsque je regarde l'équation de l'erreur-type d'une proportion, mais je …

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Estimer la divergence Kullback Leibler (KL) avec Monte Carlo

Je veux estimer la divergence KL entre deux distributions continues f et g. Cependant, je ne peux pas écrire la densité pour f ou g. Je peux échantillonner à la fois f et g via une méthode (par exemple, la chaîne markov monte carlo). La divergence KL de f à …

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Preuve du théorème de Pitman – Koopman – Darmois

Où puis-je trouver une preuve du théorème de Pitman – Koopman – Darmois? Je google depuis pas mal de temps. Curieusement, de nombreuses notes mentionnent ce théorème mais aucune d'entre elles n'en présente la preuve.

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Pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser

Imaginez que nous ayons un modèle de régression linéaire avec la variable dépendante . On retrouve son R 2 y . Maintenant, nous faisons une autre régression, mais cette fois sur log ( y ) , et trouvons également son log R 2 ( y ) . On m'a dit …

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Jeffreys prior pour la vraisemblance binomiale

Si j'utilise un Jeffreys avant pour un paramètre de probabilité binomiale cela implique d'utiliser une distribution \ theta \ sim beta (1 / 2,1 / 2) .θθ\thetaθ∼beta(1/2,1/2)θ∼beta(1/2,1/2)\theta \sim beta(1/2,1/2) Si je me transforme en un nouveau cadre de référence ϕ=θ2ϕ=θ2\phi = \theta^2 alors clairement ϕϕ\phi n'est pas également distribué comme …

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Existe-t-il un test de Kolmogorov-Smirnov à deux échantillons multivarié?

Existe-t-il une alternative multivariée au test de Kolmogorov-Smirnov à deux échantillons ? Ce que je veux dire, c'est un test qui peut être utilisé pour vérifier chaque fois que deux distributions multidimensionnelles sous-jacentes diffèrent.

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K-plus proche voisin avec variables continues et binaires

J'ai un ensemble de données avec des colonnes a b c(3 attributs). aest numérique et continue tandis que bet csont catégoriques chacun avec deux niveaux. J'utilise la méthode K-Neighbors la plus proche de classer aet bsur c. Donc, pour pouvoir mesurer les distances, je transforme mon ensemble de données en …

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L'utilisation de l'écart-type repose-t-elle sur l'hypothèse d'une distribution normale?

Je me demande si l'écart-type a toujours été construit sur l'hypothèse d'une distribution normale. En d'autres termes, si l'échantillon n'est pas distribué normalement, l'utilisation de l'écart-type doit-elle être considérée comme une erreur?

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Dans l'analyse factorielle (ou dans l'ACP), que signifie une charge factorielle supérieure à 1?

Je viens de lancer un FA en utilisant une rotation oblique (promax) et un élément a produit un facteur de chargement de 1,041 sur un facteur (et des chargements de facteur de -.131, -.119 et .065 sur les autres facteurs en utilisant la matrice de modèle ) . Et je …

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Ancrage plus rapide du RCNN

Dans le document Faster RCNN, lorsque l'on parle d'ancrage, que signifient-ils en utilisant des «pyramides de boîtes de référence» et comment cela se fait-il? Cela signifie-t-il simplement qu'à chacun des points d'ancrage W * H * k, une boîte englobante est générée? Où W = largeur, H = hauteur et …

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