Statistiques et Big Data

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Tutoriels sur la programmation orientée objet en R [fermé]

Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement les réponses. Fermé il y a 4 ans . Verrouillé . Cette question et ses réponses sont verrouillées car la question est hors sujet mais a une signification historique. Il n'accepte pas actuellement de nouvelles réponses ou interactions. Existe-t-il …

15 r

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La Hesse empirique d'un estimateur M peut-elle être indéfinie?

Jeffrey Wooldridge, dans son analyse économétrique des données de sections et de panels (page 357), dit que la Hesse empirique "n'est pas garantie d'être définie positive, ou même semi-définie positive, pour l'échantillon particulier avec lequel nous travaillons.". Cela me semble faux car (à part les problèmes numériques), la Hesse doit …

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Quelles sont les différences entre l'analyse sémantique latente (LSA), l'indexation sémantique latente (LSI) et la décomposition en valeurs singulières (SVD)?

Ces termes se mélangent beaucoup, mais j'aimerais savoir quelles sont, selon vous, les différences, le cas échéant. Merci

15 pca text-mining svd

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Comment modéliser les prix?

J'ai posé cette question sur le site matemathics stackexchange et on m'a recommandé de la poser ici. Je travaille sur un projet de passe-temps et j'aurais besoin d'aide pour résoudre le problème suivant. Un peu de contexte Disons qu'il existe une collection d'articles avec une description des fonctionnalités et un …

15 regression forecasting econometrics

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Intervalles de confiance pour les paramètres de régression: Bayésien vs classique

Étant donné deux tableaux x et y, tous deux de longueur n, j'adapte un modèle y = a + b * x et je veux calculer un intervalle de confiance à 95% pour la pente. C'est (b - delta, b + delta) où b se trouve de la manière habituelle …

15 r regression bayesian confidence-interval frequentist

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Relaxation lagrangienne dans le contexte de la régression des crêtes

Dans "The Elements of Statistical Learning" (2nd ed), p63, les auteurs donnent les deux formulations suivantes du problème de régression des crêtes: β^r i dge= argminβ{ ∑i = 1N( yje- β0- ∑j = 1pXje jβj)2+ λ ∑j = 1pβ2j}β^rjerége=argminβ{∑je=1N(yje-β0-∑j=1pXjejβj)2+λ∑j=1pβj2} \hat{\beta}^{ridge} = \underset{\beta}{\operatorname{argmin}} \left\{ \sum_{i=1}^N(y_i-\beta_0-\sum_{j=1}^p x_{ij} \beta_j)^2 + \lambda \sum_{j=1}^p \beta_j^2 …

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VIF, indice de condition et valeurs propres

J'évalue actuellement la multicolinéarité dans mes jeux de données. Quelles valeurs seuil de VIF et indice de condition en dessous / au-dessus suggèrent un problème? VIF: J'ai entendu dire que VIF est un problème.≥ 10≥dix\geq 10 Après avoir supprimé deux variables problématiques, VIF est pour chaque variable. Les variables nécessitent-elles …

15 multiple-regression linear-model multicollinearity vif

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D'où viennent les conditions complètes dans l'échantillonnage de Gibbs?

Les algorithmes MCMC comme l'échantillonnage de Metropolis-Hastings et Gibbs sont des moyens d'échantillonnage à partir des distributions postérieures conjointes. Je pense que je comprends et que je peux mettre en œuvre la métropole-hasting assez facilement - il vous suffit de choisir les points de départ d'une manière ou d'une autre …

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Afficher la moyenne au lieu de la médiane dans le boxplot [fermé]

Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement les réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 4 mois . Lorsque vous tracez un boxplot avec python matplotblib, les lignes à …

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Déterminer si un site Web est actif à l'aide de visites quotidiennes

Le contexte: J'ai un groupe de sites Web où j'enregistre quotidiennement le nombre de visites: W0 = { 30, 34, 28, 30, 16, 13, 8, 4, 0, 5, 2, 2, 1, 2, .. } W1 = { 1, 3, 21, 12, 10, 20, 15, 43, 22, 25, .. } W2 …

15 time-series forecasting

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Nombres aléatoires et package multicœur

Lors de la programmation en R, j'ai utilisé le package multicœur plusieurs fois. Cependant, je n'ai jamais vu de déclaration sur la façon dont il gère ses nombres aléatoires. Lorsque j'utilise openMP avec C, je fais attention à utiliser un RNG parallèle approprié, mais avec R, je suppose que quelque …

15 r random-generation parallel-computing multicore

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Comparaison de modèles à effets mixtes avec le même nombre de degrés de liberté

J'ai une expérience que je vais essayer de résumer ici. Imaginez que je lance trois pierres blanches devant vous et vous demande de juger de leur position. J'enregistre une variété de propriétés des pierres et votre réponse. Je le fais sur un certain nombre de sujets. Je génère deux modèles. …

15 r mixed-model model-selection

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Similitude statistique des séries chronologiques

Supposons que l'on dispose d'une série chronologique à partir de laquelle on peut prendre diverses mesures telles que la période, le maximum, le minimum, la moyenne, etc., puis les utiliser pour créer un modèle d'onde sinusoïdale avec les mêmes attributs. dans quelle mesure les données réelles correspondent-elles au modèle supposé? …

15 time-series classification

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Certains d'entre vous utilisent-ils une feuille de calcul Google Docs pour effectuer et partager votre travail statistique avec d'autres?

Je sais que la plupart d'entre vous pensent probablement que Google Docs est toujours un outil primitif. Ce n'est ni Matlab ni R et pas même Excel. Pourtant, je suis déconcerté par la puissance de ce logiciel basé sur le Web qui utilise simplement la capacité de fonctionnement d'un navigateur …

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Existe-t-il un modèle de cointégration pour les séries temporelles à espacement irrégulier?

Je ne sais pas comment calculer la cointégration avec des séries chronologiques irrégulières (idéalement en utilisant le test de Johansen avec VECM). Ma pensée initiale serait de régulariser la série et d'interpoler les valeurs manquantes, bien que cela puisse biaiser l'estimation. Existe-t-il de la littérature sur ce sujet?

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