Questions marquées «white-noise»

La somme de deux processus de bruit blanc est-elle nécessairement un bruit blanc?

Soit atata_t et btbtb_t des processus de bruit blanc. Peut-on dire que ct=at+btct=at+btc_t=a_t+b_t est nécessairement un processus de bruit blanc?

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Bruit blanc dans les statistiques

Je vois souvent le terme bruit blanc apparaître lors de la lecture de différents modèles statistiques. Je dois cependant admettre que je ne suis pas tout à fait sûr de ce que cela signifie. Il est généralement abrégé en WN( 0 , σ2)WN(0,σ2)WN(0,σ^2) . Cela signifie-t-il qu'il est normalement distribué …

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Test statistique formel pour déterminer si un processus est un bruit blanc

Existe-t-il un test statistique formel pour tester si le processus est un bruit blanc?

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Test de la normalité et de l'indépendance des résidus de séries chronologiques

La forme la plus simple d'un processus de bruit blanc est l'endroit où ses observations ne sont pas corrélées. Nous pouvons vérifier cela en appliquant par exemple un test de portemanteau tel que Lung - Box ou Box - Pierce. La série pourrait être un bruit blanc gaussien où les …

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