Questions marquées «lars»





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Définition exacte de la mesure de déviance dans le package glmnet, avec validation croisée?
Pour ma recherche actuelle, j'utilise la méthode Lasso via le package glmnet dans R sur une variable dépendante binomiale. Dans glmnet, le lambda optimal est trouvé par validation croisée et les modèles résultants peuvent être comparés à diverses mesures, par exemple erreur de classification erronée ou déviance. Ma question: comment …

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R - Régression Lasso - Lambda différente par régresseur
Je veux faire ce qui suit: 1) Régression OLS (pas de terme de pénalisation) pour obtenir les coefficients bêta ; représente les variables utilisées pour régresser. Je le fais enb∗jbj∗b_{j}^{*}jjj lm.model = lm(y~ 0 + x) betas = coefficients(lm.model) 2) Régression au lasso avec un terme de pénalisation, les critères …
11 r  regression  glmnet  lars 

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Paramètre de régularisation LASSO de l'algorithme LARS
Dans leur article fondateur «Least Angle Regression» , Efron et al décrivent une modification simple de l'algorithme LARS qui permet de calculer des chemins de régularisation LASSO complets. J'ai implémenté cette variante avec succès et trace généralement le chemin de sortie en fonction du nombre d'étapes (itérations successives de l'algorithme …
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