Questions marquées «intuition»

Questions qui recherchent une compréhension conceptuelle ou non mathématique des statistiques.

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Quelle est l'intuition derrière les distributions gaussiennes conditionnelles?
Supposons que X∼N2(μ,Σ)X∼N2(μ,Σ)\mathbf{X} \sim N_{2}(\mathbf{\mu}, \mathbf{\Sigma}) . Alors la distribution conditionnelle de X1X1X_1 étant donné que X2=x2X2=x2X_2 = x_2 est multivariée, normalement distribuée, avec la moyenne: E[P(X1|X2=x2)]=μ1+σ12σ22(x2−μ2)E[P(X1|X2=x2)]=μ1+σ12σ22(x2−μ2) E[P(X_1 | X_2 = x_2)] = \mu_1+\frac{\sigma_{12}}{\sigma_{22}}(x_2-\mu_2) et de variance: Var[P(X1|X2=x2)]=σ11−σ212σ22Var[P(X1|X2=x2)]=σ11−σ122σ22{\rm Var}[P(X_1 | X_2 = x_2)] = \sigma_{11}-\frac{\sigma_{12}^{2}}{\sigma_{22}} Il est logique que la …
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Explication intuitive de la densité de la variable transformée?
Supposons que soit une variable aléatoire avec pdf f X ( x ) . Alors la variable aléatoire Y = X 2 a le pdfXXXfX(x)fX(x)f_X(x)Y=X2Y=X2Y=X^2 fY(y)={12y√(fX(y√)+fX(−y√))0y≥0y<0fY(y)={12y(fX(y)+fX(−y))y≥00y<0f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2\sqrt{y}}\left(f_X(\sqrt{y})+f_X(-\sqrt{y})\right) & y \ge 0 \\ 0 & y \lt 0\end{cases} Je comprends le calcul derrière cela. Mais j'essaie de trouver un moyen de l'expliquer …
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Pourquoi «expliquer» a-t-il un sens intuitif?
J'ai récemment appris l'existence d'un principe de raisonnement probabiliste appelé " expliquer ", et j'essaie d'en saisir l'intuition. Permettez-moi de mettre en place un scénario. Soit AAA l’événement d’un séisme. Que l’événement BBB soit l’événement où le joyeux géant vert se promène en ville. Soit CCC l’événement où le sol …
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Les preuves du réchauffement climatique provoqué par l'homme atteignent «l'étalon-or»: comment ont-ils fait cela?
Ce message dans un article de Reuter du 25.02.2019 fait actuellement le tour du monde: Les preuves du réchauffement climatique provoqué par l'homme atteignent «l'étalon-or» [Les scientifiques] ont déclaré que la confiance selon laquelle les activités humaines augmentaient la chaleur à la surface de la Terre avait atteint le niveau …
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Quelle est l'intuition derrière la formule de probabilité conditionnelle?
La formule de la probabilité conditionnelle d' AA\text{A} happening étant donné que BB\text{B} est arrivé est la suivante : P(A | B)=P(A∩B)P(B).P(A | B)=P(A∩B)P(B). P\left(\text{A}~\middle|~\text{B}\right)=\frac{P\left(\text{A} \cap \text{B}\right)}{P\left(\text{B}\right)}. Mon manuel explique l'intuition derrière cela en termes de diagramme de Venn. Étant donné que BB\text{B} s'est produit, la seule façon pour AA\text{A} …
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Quel type d'information est l'information Fisher?
Supposons que nous ayons une variable aléatoire . Si était le vrai paramètre, la fonction de vraisemblance devrait être maximisée et la dérivée égale à zéro. C'est le principe de base de l'estimateur du maximum de vraisemblance.X∼f(x|θ)X∼f(x|θ)X \sim f(x|\theta)θ0θ0\theta_0 Si je comprends bien, les informations Fisher sont définies comme I(θ)=E[(∂∂θf(X|θ))2]I(θ)=E[(∂∂θf(X|θ))2]I(\theta) …
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Explication intuitive de la convergence dans la distribution et de la convergence dans la probabilité
Quelle est la différence intuitive entre une variable aléatoire convergeant en probabilité et une variable aléatoire convergeant en distribution? J'ai lu de nombreuses définitions et équations mathématiques, mais cela n'aide pas vraiment. (Veuillez garder à l'esprit que je suis un étudiant de premier cycle étudiant en économétrie.) Comment une variable …
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