Malgré plusieurs tentatives de lecture sur le bootstrap, il semble que je frappe toujours un mur de briques. Je me demande si quelqu'un peut donner une définition raisonnablement non technique du bootstrap? Je sais qu'il n'est pas possible dans ce forum de fournir suffisamment de détails pour me permettre de …
Question : J'ai adapté un modèle probabiliste (réseau bayésien) pour modéliser une variable de résultat binaire. Je voudrais créer un tracé d'étalonnage haute résolution (par exemple spline) corrigé pour le sur-ajustement avec bootstrapping. Existe-t-il une procédure standard pour calculer une telle courbe? Considérations : je pourrais le faire facilement avec …
Je produis un script pour créer des échantillons de bootstrap à partir de l' catsensemble de données (à partir du -MASS-package). En suivant le manuel de Davidson et Hinkley [1], j'ai effectué une régression linéaire simple et adopté une procédure fondamentale non paramétrique pour le bootstrap à partir des observations …
Excusez ce qui peut être une question évidente à propos du bootstrap. J'ai été aspiré très tôt dans le monde bayésien et je n'ai jamais vraiment exploré le bootstrapping autant que j'aurais dû. J'ai parcouru une analyse dans laquelle les auteurs étaient intéressés par une analyse de survie liée à …
Problème: je veux effectuer un échantillonnage de Gibbs pour en déduire une partie postérieure sur un grand ensemble de données. Malheureusement, mon modèle n'est pas très simple et donc l'échantillonnage est trop lent. J'envisagerais des approches variationnelles ou parallèles, mais avant d'aller aussi loin ... Question: Je voudrais savoir si …
J'essaie de comprendre l'intuition derrière le bootstrap sauvage. Que fait-il réellement? Je dois être capable de comprendre ce qu'il essaie de faire par rapport à une régression conventionnelle. Mes données ont une hétéroscédasticité et la méthode que j'utilise fait 5000 réplications. Comment génère-t-il 5000 données supplémentaires?
J'aide un collègue à amorcer un modèle d'effets mixtes de méta-analyse en utilisant le framework de package metafor R créé par @Wolfgang. Fait intéressant et inquiétant, pour l'un des coefficients du modèle, j'obtiens une distribution bimodale lors du bootstrap (voir le panneau en bas à droite de la figure ci-dessous). …
Comme pour la plupart des méthodes Monte Carlo, la règle de bootstrap est que plus le nombre de répliques est élevé, plus l'erreur Monte Carlo est faible. Mais les rendements diminuent, il n'est donc pas logique d'exécuter autant de répliques que possible. Supposons que vous vouliez vous assurer que votre …
Je voulais estimer l'intervalle de confiance pour l'écart-type de certaines données. Le code R ressemble à ceci: library(boot) sd_boot <- function (x, ind) { res <- sd(x$ReadyChange[ind], na.rm = TRUE) return(res) } data_boot <- boot::boot(data, statistic = sd_boot, R = 10000) plot(data_boot) Et j'ai l'intrigue suivante: Je suis coincé avec …
Commençons par supposer que j'ai des données transversales sur , , (voir ci-dessous pour y , x_1 , x_2 ).yyyX1X1x_1X2X2x_2yyyX1X1x_1X2X2x_2 Je veux estimer l'effet des variables X1X1x_1 et X2X2x_2 et leur interaction ( X3=X1∗X2X3=X1∗X2x_3= x_1*x_2 ) sur la variable yyy utilisant l'approche de la fonction de contrôle, et il est …
J'ai un ensemble de valeurs dont je calcule la médiane M. Je me demandais comment je pouvais calculer l'erreur sur cette estimation.Xje, i = 1 , … , Nxi,i=1,…,N{x_i}, i=1, \dots ,N Sur le net, j'ai trouvé qu'il peut être calculé comme où est l'écart type. Mais je n'ai pas …
J'ai un vecteur Xd' N=900observations qui est mieux modélisé par un estimateur de densité de bande passante globale (les modèles paramétriques, y compris les modèles de mélange dynamique, se sont avérés ne pas être de bons ajustements): Maintenant, je veux simuler à partir de ce KDE. Je sais que cela …
Prenons un échantillon de nombres réels. Disons que nous voulons estimer la tendance centrale de la population et avoir une idée de notre incertitude autour de cette estimation. Mettons de côté les hypothèses sur la répartition de la population et considérons les deux approches suivantes. Obtenez un échantillon d'amorçage de …
Disons que j'ai deux conditions, et ma taille d'échantillon pour les deux conditions est extrêmement faible. Disons que je n'ai que 14 observations dans la première condition et 11 dans l'autre. Je veux utiliser le test t pour tester si les différences moyennes sont significativement différentes les unes des autres. …
J'utilise l'approche bootstrap pour la validation interne d'un modèle multivarié construit avec une régression logistique standard OU un filet élastique. La procédure que j'utilise est la suivante: 1) construire un modèle en utilisant l'ensemble de données, obtenir des valeurs prédites et calculer l'ASC (AUC_ap, apparent) 2) générer 100 à 500 …
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