Questions marquées «autoregressive»

Le modèle autorégressif (AR) est une série chronologique de modélisation de processus stochastique, qui spécifie la valeur de la série de manière linéaire en fonction des valeurs précédentes.

Le VAR est-il une MANOVA avec régression automatique?

Quelles sont les différences entre VAR (vector auto regression) et MANOVA?

9 time-series manova autoregressive

Explication / motivation intuitive de la distribution stationnaire d'un processus

Souvent, dans la littérature, les auteurs se sont intéressés à trouver la distribution stationnaire d'un processus de séries chronologiques. Par exemple, considérons le processus AR ( ) simple suivant : X_t = \ alpha X_ {t-1} + e_t, où e_t \ stackrel {iid} {\ thicksim} f .111{Xt}{Xt}\{X_t\}Xt= αXt - 1+et,Xt=αXt-1+et,X_t …

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Comment créer une chaîne de Markov avec une distribution marginale gamma et un coefficient AR (1) de

Je veux générer une série chronologique synthétique. La série chronologique doit être une chaîne de Markov avec une distribution marginale gamma et un paramètre AR (1) de . Puis-je le faire en utilisant simplement une distribution gamma comme terme de bruit dans un modèle AR (1), ou dois-je utiliser une …

8 time-series markov-process gamma-distribution autoregressive

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