Q & A pour les personnes intéressées par les statistiques, l'apprentissage automatique, l'analyse de données, l'exploration de données et la visualisation de données
On dirait que c'est vraiment élevé, mais c'est contre-intuitif pour moi. Quelqu'un peut-il expliquer? Je suis très confus par cette question et apprécierais une explication détaillée et perspicace. Merci beaucoup d'avance!
Une façon de générer des incorporations de mots est la suivante ( miroir ): Obtenez un corpus, par exemple: "J'aime voler. J'aime la PNL. J'aime le deep learning." Construisez le mot matrice de cooccurrence à partir de lui: Effectuez SVD sur XXX et conservez les kkk premières colonnes de U. …
Comment les cartes d'activation d'une couche donnée sont-elles connectées aux filtres de cette couche? Je ne demande pas comment faire une opération convolutionnelle entre le filtre et la carte d'activation, je demande le type de connectivité de ces deux-là. Par exemple, supposons que vous souhaitiez une connectivité complète. Vous avez …
J'ai un problème similaire à la question posée ici: Comment mesurer la non-uniformité d'une distribution? J'ai un ensemble de distributions de probabilité sur les jours de la semaine. Je veux mesurer la proximité de chaque distribution (1 / 7,1 / 7, ..., 1/7). Pour le moment, j'utilise une réponse à …
Quelle est la différence statistique entre une régression linéaire dans R avec l' formulaensemble à la y ~ x + 0place de y ~ x? Comment interpréter ces deux résultats différents?
La méthode bootstrap a connu une grande diffusion ces dernières années, je l'utilise également beaucoup, notamment parce que le raisonnement derrière est assez intuitif. Mais c'est une chose que je ne comprends pas. Pourquoi Efron a choisi d'effectuer un rééchantillonnage avec remplacement au lieu de simplement sous-échantillonner en incluant ou …
Ma question révèle ma mauvaise compréhension de la régression de Poisson et des GLM en général. Voici quelques fausses données pour illustrer ma question: ### some fake data x=c(1:14) y=c(0, 1, 2, 3, 1, 4, 9, 18, 23, 31, 20, 25, 37, 45) Quelques fonctions personnalisées pour retourner psuedo-R2: ### …
C'est la fonction de perte de déviance binomiale de scikit GradientBoosting, def __call__(self, y, pred, sample_weight=None): """Compute the deviance (= 2 * negative log-likelihood). """ # logaddexp(0, v) == log(1.0 + exp(v)) pred = pred.ravel() if sample_weight is None: return -2.0 * np.mean((y * pred) - np.logaddexp(0.0, pred)) else: return …
Je me demande comment puis-je simuler un échantillon de n durées de vie de distribution Weibull qui incluent des observations de type I censurées à droite. Par exemple, ayons le n = 3, la forme = 3, l'échelle = 1 et le taux de censure = .15, et le temps …
Je comprends que les réseaux de neurones (NN) peuvent être considérés comme des approximateurs universels des deux fonctions et de leurs dérivés, sous certaines hypothèses (à la fois sur le réseau et sur la fonction à approximer). En fait, j'ai fait un certain nombre de tests sur des fonctions simples …
Je voudrais former un SVM pour classer les cas (TRUE / FALSE) sur la base de 20 attributs. Je sais que certains de ces attributs sont fortement corrélés. Par conséquent, ma question est la suivante: SVM est-il sensible à la corrélation ou à la redondance entre les fonctionnalités? Une référence?
Tout en faisant un EDA, j'ai décidé d'utiliser un diagramme en boîte pour illustrer la différence entre deux niveaux d'un facteur. La façon dont ggplot a rendu le diagramme en boîte était satisfaisante, mais légèrement simpliste (premier tracé ci-dessous). Tout en recherchant les caractéristiques des parcelles en caissons, j'ai commencé …
Les chaînes de Markov ont du sens pour moi, je peux les utiliser pour modéliser des changements d'état probabilistes dans des problèmes réels. Vient ensuite le HMM. Les HMM seraient mieux adaptés à la modélisation de nombreux problèmes que les MC. Cependant, les problèmes mentionnés sont assez complexes à comprendre, …
J'ai tracé le code suivant avec la fonction stl (décomposition saisonnière des séries chronologiques par Loess): plot(stl(ts(rnorm(144), frequency=12), s.window="periodic")) Il montre une variation saisonnière importante avec des données aléatoires mises dans le code ci-dessus (fonction rnorm). Une variation importante est observée à chaque exécution, bien que le modèle soit différent. …
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