Quand le problème «stationnaire» devient-il un problème avec les données du panneau?

Je suis récemment passé par un message qui dit que, dans les données de panel avec de petites dimensions temporelles, le problème de stationnarité n’est pas présent, est-ce vrai? quelqu'un peut-il fournir une source pour cela?

• Je travaille avec un ensemble de données de panel pour 10 États sur 11 ans, avec des variables: chômage, taux de pauvreté, contrôle de l'âge en (%) et salaire minimum.

Devrais-je me donner la peine d'essayer de tester les racines unitaires? Si oui, quels tests recommanderiez-vous? J'utilise R et ai du mal à trouver et à comprendre certains tests utilisés dans les ensembles de données de panel.

-Merci

L'échantillon de données est si petit qu'un test formel de la stationnarité serait essentiellement inutile. Inspectez visuellement vos séries individuelles pour détecter toute tendance évidente. Ce serait le cas où même avec un échantillon court, la non-stationnarité poserait un problème.