Économie autoregressive

Fonction de production globale, parts de facteurs et cointégration

Lorsque vous estimez une fonction de production agrégée, vous ajustez vos données à une forme fonctionnelle sélectionnée de la fonction de production, vous en déduisez les paramètres et l'inférence. ma question existe-t-il une raison de tester la cointégration (méthode Engle et Granger) des données de série chronologique des variables d'entrée …

4 production-function applied-econometrics autoregressive co-integration

Variance conditionnelle vs variance inconditionnelle dans le modèle ARCH

Je suis en train de résoudre certains problèmes. J'ai étudié des séries chronologiques, mais ma connaissance des modèles ARCH est assez basique. On me donne les informations suivantes: Yt=a0+a1Yt−1+ϵtYt=a0+a1Yt−1+ϵtY_t = a_0 + a_1 Y_{t-1} + \epsilon_t où et h t = α 0 + α 1 ε 2 t - …

4 time-series autoregressive

Questions marquées «autoregressive»