Économie

Q & A pour ceux qui étudient, enseignent, recherchent et appliquent l'économie et l'économétrie













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Biais dans un modèle autorégressif
Dans Stock et Watson 3E.Updated, ils avancent au chapitre 14 que si nous estimons une équation autorégressive en utilisant un AR (1) $$ y_t = \ beta_0 + \ beta_1 y_ {t-1} + \ varepsilon_t $$ où le vrai modèle est une marche aléatoire sans dérive (un AR (1) avec …



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