Questions marquées «simulation»

Un vaste domaine qui comprend la génération de résultats à partir de modèles informatiques.

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Comment simuler des données qui satisfont à des contraintes spécifiques, telles que la moyenne et l’écart-type spécifiques?
Cette question est motivée par ma question sur la méta-analyse . Mais j'imagine que cela serait également utile dans les contextes pédagogiques dans lesquels vous souhaitez créer un jeu de données qui reflète exactement un jeu de données publié existant. Je sais comment générer des données aléatoires à partir d'une …
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Quand utiliser des simulations?
C'est donc une question très simple et stupide. Cependant, lorsque j'étais à l'école, je n'accordais que très peu d'attention à la notion de simulation en classe, ce qui me laissait un peu terrifié à l'idée de ce processus. Pouvez-vous expliquer le processus de simulation en termes simples? (pourrait être pour …
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Simulation d'analyse de puissance de régression logistique - expériences conçues
Cette question répond à une réponse donnée par @Greg Snow à une question que j’avais posée concernant l’analyse de puissance avec régression logistique et SAS Proc GLMPOWER. Si je conçois une expérience et que j'analyserai les résultats dans une régression logistique factorielle, comment puis-je utiliser la simulation (et ici ) …
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approximatif en
Je me suis intéressé récemment à la simulation de Monte Carlo et je l’utilise pour approcher des constantes telles que ππ\pi (cercle à l’intérieur d’un rectangle, zone proportionnelle). Cependant, je suis incapable de penser à une méthode correspondante pour approximer la valeur de eee [nombre d'Euler] en utilisant l'intégration de …
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Dans quelle mesure le bootstrap se rapproche-t-il de la distribution d'échantillonnage d'un estimateur?
Ayant récemment étudié le bootstrap, j'ai posé une question conceptuelle qui me laisse toujours perplexe: Vous avez une population et vous voulez connaître un attribut de population, c'est-à-dire θ=g(P)θ=g(P)\theta=g(P) , où j'utilise PPP pour représenter la population. Ce θθ\theta pourrait être la moyenne de la population par exemple. Habituellement, vous …
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Les degrés de liberté peuvent-ils être un nombre non entier?
Lorsque j'utilise GAM, cela me donne un DF résiduel de (dernière ligne du code). Qu'est-ce que ça veut dire? Au-delà de l'exemple GAM, en général, le nombre de degrés de liberté peut-il être un nombre non entier?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) …
27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 
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Comment simuler à partir d'un mélange géométrique?
Si sont des densités connues à partir desquelles je peux simuler, c'est-à-dire pour lesquelles un algorithme est disponible. et si le produit est intégrable, existe-t-il une approche générique pour simuler à partir de cette densité de produit en utilisant le simulateurs des ?f1,…,fkf1,…,fkf_1,\ldots,f_k∏i=1kfi(x)αiα1,…,αk>0∏i=1kfi(x)αiα1,…,αk>0\prod_{i=1}^k f_i(x)^{\alpha_i}\qquad \alpha_1,\ldots,\alpha_k>0fifif_i
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Simulation de séries temporelles en fonction de la puissance et des densités spectrales croisées
J'ai du mal à générer un ensemble de séries temporelles colorées stationnaires, étant donné leur matrice de covariance (leurs densités spectrales de puissance (PSD) et leurs densités spectrales de puissance croisée (CSD)). Je sais que, compte tenu de deux séries chronologiques yje( t )yje(t)y_{I}(t) et yJ( t )yJ(t)y_{J}(t) , je …
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Quand utiliserait-on l'échantillonnage de Gibbs au lieu de Metropolis-Hastings?
Il existe différents types d'algorithmes MCMC: Metropolis-Hastings Gibbs Échantillonnage d'importance / rejet (lié). Pourquoi utiliser un échantillonnage de Gibbs au lieu de Metropolis-Hastings? Je soupçonne qu'il y a des cas où l'inférence est plus traitable avec l'échantillonnage de Gibbs qu'avec Metropolis-Hastings, mais je ne suis pas clair sur les détails.
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