Questions marquées «econometrics»

L'économétrie est un domaine de la statistique traitant des applications à l'économie.

9
Quelles sont les principales différences philosophiques, méthodologiques et terminologiques entre l'économétrie et d'autres domaines statistiques?
L'économétrie chevauche en grande partie les statistiques traditionnelles, mais utilise souvent son propre jargon sur une variété de sujets ("identification", "exogène", etc.). Une fois, j'ai entendu un professeur de statistique appliquée d'un autre domaine dire que la terminologie est souvent différente mais que les concepts sont les mêmes. Pourtant, il …
8
Le langage R est-il fiable pour le domaine de l'économie?
Je suis un étudiant diplômé en sciences économiques récemment converti à R d’autres logiciels de statistiques très connus (j’utilisais principalement SPSS). Mon petit problème pour le moment est que je suis le seul utilisateur R de ma classe. Mes camarades de classe utilisent Stata et Gauss et un de mes …
5
Quel est le lien entre un «modèle à effets aléatoires» en économétrie et des modèles mixtes extérieurs à l'économétrie?
J'avais l'habitude de penser que le "modèle à effets aléatoires" en économétrie correspond à un "modèle mixte avec interception aléatoire" en dehors de l'économétrie, mais je ne suis pas sûr à l'heure actuelle. Le fait-il? L'économétrie utilise des termes tels que "effets fixes" et "effets aléatoires", ce qui diffère quelque …
3
Interprétation du prédicteur et / ou de la réponse transformé par log
Je me demande si cela fait une différence d'interprétation si seules les variables dépendantes, indépendantes et dépendantes, ou uniquement les variables indépendantes sont transformées par un journal. Considérons le cas de log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Je peux interpréter l'IV comme l'augmentation en pourcentage, mais comment cela change-t-il …
46 regression  data-transformation  interpretation  regression-coefficients  logarithm  r  dataset  stata  hypothesis-testing  contingency-tables  hypothesis-testing  statistical-significance  standard-deviation  unbiased-estimator  t-distribution  r  functional-data-analysis  maximum-likelihood  bootstrap  regression  change-point  regression  sas  hypothesis-testing  bayesian  randomness  predictive-models  nonparametric  terminology  parametric  correlation  effect-size  loess  mean  pdf  quantile-function  bioinformatics  regression  terminology  r-squared  pdf  maximum  multivariate-analysis  references  data-visualization  r  pca  r  mixed-model  lme4-nlme  distributions  probability  bayesian  prior  anova  chi-squared  binomial  generalized-linear-model  anova  repeated-measures  t-test  post-hoc  clustering  variance  probability  hypothesis-testing  references  binomial  profile-likelihood  self-study  excel  data-transformation  skewness  distributions  statistical-significance  econometrics  spatial  r  regression  anova  spss  linear-model 
4
Quelle est la différence dans les différences?
La différence des différences a longtemps été populaire en tant qu'outil non expérimental, en particulier en économie. Quelqu'un peut-il fournir une réponse claire et non technique aux questions suivantes sur les différences dans les différences. Qu'est-ce qu'un estimateur de différence dans la différence? Pourquoi un estimateur de différence de différence …
5
L'apprentissage machine est-il moins utile pour comprendre la causalité, donc moins intéressant pour les sciences sociales?
Ma compréhension de la différence entre apprentissage automatique / autres techniques de prévision statistique et le type de statistiques utilisées par les spécialistes des sciences sociales (économistes, par exemple) est que les économistes semblent très intéressés par la compréhension de l'effet d'une ou de plusieurs variables - à la fois …
4
Qu'est-ce qu'une variable instrumentale?
Les variables instrumentales sont de plus en plus courantes en économie appliquée et en statistique. Pour les non-initiés, pouvons-nous avoir des réponses non techniques aux questions suivantes: Qu'est-ce qu'une variable instrumentale? Quand voudrait-on employer une variable instrumentale? Comment trouver ou choisir une variable instrumentale?
1
Calcul de la répétabilité des effets d'un modèle lmer
Je viens de tomber sur cet article , qui décrit comment calculer la répétabilité (aka fiabilité, aka corrélation intraclasse) d'une mesure via la modélisation d'effets mixtes. Le code R serait: #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc = VarCorr(fit) residual_var = attr(vc,'sc')^2 intercept_var = attr(vc$id,'stddev')[1]^2 #compute …
28 mixed-model  reliability  intraclass-correlation  repeatability  spss  factor-analysis  survey  modeling  cross-validation  error  curve-fitting  mediation  correlation  clustering  sampling  machine-learning  probability  classification  metric  r  project-management  optimization  svm  python  dataset  quality-control  checking  clustering  distributions  anova  factor-analysis  exponential  poisson-distribution  generalized-linear-model  deviance  machine-learning  k-nearest-neighbour  r  hypothesis-testing  t-test  r  variance  levenes-test  bayesian  software  bayesian-network  regression  repeated-measures  least-squares  change-scores  variance  chi-squared  variance  nonlinear-regression  regression-coefficients  multiple-comparisons  p-value  r  statistical-significance  excel  sampling  sample  r  distributions  interpretation  goodness-of-fit  normality-assumption  probability  self-study  distributions  references  theory  time-series  clustering  econometrics  binomial  hypothesis-testing  variance  t-test  paired-comparisons  statistical-significance  ab-test  r  references  hypothesis-testing  t-test  normality-assumption  wilcoxon-mann-whitney  central-limit-theorem  t-test  data-visualization  interactive-visualization  goodness-of-fit 
1
Les degrés de liberté peuvent-ils être un nombre non entier?
Lorsque j'utilise GAM, cela me donne un DF résiduel de (dernière ligne du code). Qu'est-ce que ça veut dire? Au-delà de l'exemple GAM, en général, le nombre de degrés de liberté peut-il être un nombre non entier?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) …
27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 
13
Des manuels d'économétrie?
Quels bons manuels d'économétrie recommanderiez-vous? Edit: il y a pas mal de livres, avec différents niveaux de sophistication mathématique. Il serait bon d'avoir une idée de la technicité du livre que vous recommandez.
6
Pourquoi choisissons-nous généralement de minimiser la somme des erreurs carrées (SSE) lors de l'ajustement d'un modèle?
La question est très simple: pourquoi, lorsque nous essayons d'adapter un modèle à nos données, linéaires ou non linéaires, essayons-nous généralement de minimiser la somme des carrés d'erreurs pour obtenir notre estimateur pour le paramètre du modèle? Pourquoi ne pas choisir une autre fonction objective à minimiser? Je comprends que, …
2
Quelle est la différence entre l'ACP et l'ACP asymptotique?
Dans deux articles en 1986 et 1988 , Connor et Korajczyk ont ​​proposé une approche pour modéliser les rendements des actifs. Étant donné que ces séries chronologiques ont généralement plus d'actifs que les observations de période, ils ont proposé d'effectuer une ACP sur les covariances transversales des rendements des actifs. …
23 pca  econometrics 
En utilisant notre site, vous reconnaissez avoir lu et compris notre politique liée aux cookies et notre politique de confidentialité.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.