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Quelqu'un a-t-il déjà trouvé des données sur les modèles ARCH et GARCH?
Je suis analyste dans les domaines de la finance et des assurances et chaque fois que j'essaie d'adapter des modèles de volatilité, j'obtiens des résultats horribles: les résidus sont souvent non stationnaires (au sens racine de l'unité) et hétéroscédastiques (donc le modèle n'explique pas la volatilité). Les modèles ARCH / …