J'ai ajusté deux modèles d'équations d'estimation généralisées (GEE) à mes données:
1) Modèle 1: le résultat est une variable longitudinale Oui / Non (A) (année 1,2,3,4,5) avec prédicteur continu longitudinal (B) pour les années 1,2,3,4,5.
2) Modèle 2: Le résultat est la même variable longitudinale Oui / Non (A), mais maintenant avec mon prédicteur fixé à sa valeur de l'année 1, c'est-à-dire forcé d'être invariant dans le temps (B).
En raison de mesures manquantes dans mon prédicteur longitudinal à quelques moments dans différents cas, le nombre de points de données dans le modèle 2 est plus élevé que dans le modèle 1.
Je voudrais savoir quelles comparaisons je peux valablement faire entre les rapports de cotes, les valeurs de p et l'ajustement des deux modèles, par exemple:
Si l'OR pour le prédicteur B est plus grand dans le modèle 1, puis-je valablement dire que l'association entre A et B est plus forte dans le modèle 1?
Comment puis-je évaluer quel est le meilleur modèle pour mes données. ai-je raison de penser que les pseudo-carrés QIC / AIC ne doivent pas être comparés d'un modèle à l'autre si le nombre d'observations n'est pas le même?
Toute aide serait grandement appréciée.