Quelles sont les lignes rouges dans le graphique de régression quantile (package quantreg)?


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En utilisant plot.rqdans le quantregpackage de R, nous pouvons tracer la distribution d'estimation des coefficients et obtenir quelque chose comme ceci: entrez la description de l'image ici

Quelles sont les lignes rouges pointillées? Une recherche approfondie sur Google a révélé que celle du milieu est la moyenne des 99 estimations, mais ne connaît toujours pas la ligne rouge en pointillés.


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Une recherche approfondie sur Google s'est trompée: ce sont les estimations de l'OLS et son SE
user603

@ user603 (i) Avez-vous une référence pour cela? (ii) Voulez-vous dire l'IC? Est-ce 95% ou 99%?

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@AndreSilva: merci d'avoir mis cette question au premier plan. Merci aussi d'avoir édité les tracés dans ma réponse.
user603

Réponses:


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Voici une reproduction de la régression Engel de la vignette quantreg . Pour rendre l'intrigue plus lisible, je me concentre sur le deuxième paramètre (pente):

library(quantreg)
data(engel)
xx   <- engel$income-mean(engel$income)
fit1 <- summary(rq(engel$foodexp~xx,tau=1:9/10))
plot(fit1, parm=2)

Je peux maintenant superposer, en vert, les estimations OLS habituelles et son intervalle de confiance (5-95)%:

fit2 <- lm(foodexp~xx, data=engel)
abline(h=summary(fit2)$coef[2], 
   col="green", lwd=3, lty=2)                                           #$
abline(h=summary(fit2)$coef[2] + qt(0.95,fit2$df)*summary(fit2)$coef[4], 
   col="green", lwd=3, lty=2)                                           #$
abline(h=summary(fit2)$coef[2] + qt(0.05,fit2$df)*summary(fit2)$coef[4], 
       col="green", lwd=3, lty=2)

et ils correspondent aux lignes rouges en pointillés sur le tracé d'origine.

entrez la description de l'image ici

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