Parmi les cours de statistiques suivants, lesquels sont les plus applicables et les plus utiles dans le secteur de la finance / technologie? [fermé]


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Je suis en train de sélectionner 3 classes de statistiques à suivre pour mon groupe de cours de mathématiques appliquées (faisant ma concentration en actuariat ou en analyse statistique). Selon vous, quels sont les 3 cours parmi les suivants qui sont les plus utiles / applicables en finance / technologie / jumelés à l'informatique?

  • Processus stochastiques (promenades aléatoires, chaînes de Markov à temps discret, processus de Poisson)
  • Modélisation linéaire: théorie et applications
  • Introduction aux séries chronologiques
  • Prédiction statistique moderne et apprentissage automatique
  • La théorie des jeux
  • Introduction à l'analyse économétrique (inscription croisée entre statistiques et économie)

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Félicitations pour avoir posé un HNQ (Hot Network Question) sur votre première question, mais c'est évidemment "principalement basé sur l'opinion" , donc je vote pour clore.
Firebug

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Mais ce sont aussi des conseils d'experts qui sont utiles au PO.
Michael R. Chernick

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@MichaelChernick "Beaucoup de bonnes questions génèrent un certain degré d'opinion basé sur l'expérience d'un expert , mais les réponses à cette question auront tendance à être presque entièrement basées sur des opinions plutôt que sur des faits, des références ou une expertise spécifique."
Firebug

OP ici, je ne savais pas que je pouvais utiliser d'autres comptes Stack Exchange pour celui-ci. Je suis également désolé si cette question était hors sujet, je ne savais pas qu'elle l'était et qu'elle prendrait autant de traction. Merci pour les réponses à tous!
Max

Réponses:


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  1. Modélisation linéaire (les bases)
  2. Introduction aux séries chronologiques (importantes pour la finance et la technologie, où il y a beaucoup, beaucoup d'occasions de mesure)
  3. Prédiction statistique moderne et apprentissage automatique (pour les nouveaux trucs de prédiction sophistiqués, également importants pour la finance et la technologie)

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Vos choix sont bons aussi. Il est difficile d'en choisir seulement trois lorsque la concentration est en actuariat ou en analyse statistique en général. Nous nous sommes mis d'accord sur les deux premiers et différons sur le troisième. Je viens de supposer que si la science actuarielle est une concentration en mathématiques appliquées, un cours sérieux en analyse de survie serait important.
Michael R. Chernick

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Je recommanderais la modélisation linéaire et l'introduction aux séries chronologiques. Si vous n'avez que trois cours au choix et que vous décidez de vous concentrer sur les sciences actuarielles, je suivrais un cours d'analyse de survie s'il en existe un.


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Travaillant en tant que Data Scientist dans l'un des plus grands cabinets de conseil du monde, je peux simplement donner mes deux cents, dont l'un est utile pour un travail comme le mien. Tous les cours sont sympas et ont des applications à la fois dans la recherche, le développement et le conseil. Cependant, certains cours peuvent être plus importants pour une application pratique. Avis de non-responsabilité: cela ne reflète pas l'opinion de mon employeur et je n'ai également vu que plusieurs départements en Allemagne.

LES COURS LES PLUS UTILES:

  • Introduction aux séries chronologiques

Si vous travaillez en tant que Data Scientist, vous ferez certainement des prévisions de temps en temps. Il est important que vous compreniez des modèles tels que les tendances, les racines unitaires, les saisonnalités, etc.

En pratique, vous serez confronté à des données de fréquences différentes telles que des données mensuelles ou trimestrielles.

Lire le principe et la pratique de la prévision afin de comprendre les applications de la prévision.

  • Prédiction statistique moderne et apprentissage automatique

Ce cours augmentera vos chances d'obtenir un emploi bien rémunéré. L'apprentissage automatique est en corrélation avec des salaires plus élevés que les statistiques classiques. Il vaut vraiment la peine de connaître des choses telles que la formation et les données de test. Vous construirez toujours un modèle et le testerez.

C'est également en raison de l'importance du Machine Learning que cette page s'appelle CrossValidated. hahahaha

AUSSI UTILE:

  • Modélisation linéaire: théorie et applications
  • Introduction à l'analyse économétrique (inscription croisée entre statistiques et économie)

Ces cours me semblent assez similaires. Je suppose que les deux concernent principalement les données longitudinales et les données de panneau. Cependant, la plupart des problèmes de régression auxquels vous serez confronté en tant que Data Scientist traitent des séries chronologiques. Je viens d'avoir un projet avec la régression de sélection Heckman modell / Tobit et quelques petits trucs où j'ai été confronté à Count Data et Survival Analysis. Les tâches de classification globale sont plus répandues dans mon entreprise que les tâches de régression.

Vous êtes le plus susceptible de travailler en équipe avec des mathématiciens, des statisticiens et des informaticiens. Ils ne colleront pas aux modèles économétriques. Néanmoins, une solide compréhension des modèles linéaires et de l'analyse économétrique vous aidera à gérer les séries chronologiques et les problèmes de prévision.

Cela dépend également du langage de programmation que vous préférez. R (et plus particulièrement Stata) sont très pratiques pour les modèles de régression. Python est plutôt utile pour d'autres tâches.

Comme Michael Chernick l'a déjà déclaré, les problèmes microéconométriques sont largement utilisés dans les assurances. Si vous travaillez pour un service d'assurance-vie, l'analyse de la survie sera cruciale. Cependant, la plupart des data scientist ne sont pas confrontés à de telles tâches.

Vous pouvez suivre ce cours de fondation économétrique appliquée de l'UCLA et réfléchir à la mesure dans laquelle vous serez confronté à ces questions dans votre futur emploi.

PLUTÔT IRRELEVANT:

  • Processus stochastiques (promenades aléatoires, chaînes de Markov à temps discret, processus de Poisson)

Cela ne sera guère utile en tant que Data Scientist. Vous pouvez peut-être faire face à de tels modèles si vous travaillez dans un département de finance quantitative d'une banque.

  • La théorie des jeux

La théorie des jeux est un concept théorique qui est à peine directement appliqué dans la pratique. Dans la recherche économique et psychologique, cela peut être utile, mais ce n'est pas dans la portée classique d'un data scientist.

N'hésitez pas à me demander si je devrais être plus précis sur certains cours.


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En tant que personne qui travaille pour une banque dans un rôle quantitatif, je ne suis pas d'accord avec les autres réponses. Les processus stochastiques sont très importants. Une bonne connaissance des processus stochastiques vous permet de comprendre l'intuition derrière bon nombre des autres classes que vous mentionnez, en particulier les modèles de séries chronologiques. C'est aussi un différenciateur (d'après mon expérience, une bonne connaissance des processus stochastiques est rare).

je prendrais

  1. Processus stochastiques
  2. Prédiction statistique moderne et apprentissage automatique
  3. Modélisation linéaire: théorie et applications
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