En pratique, comment évaluer si un processus AR (P) est stationnaire ou non?
Comment déterminer la commande du modèle AR et MA?
En pratique, comment évaluer si un processus AR (P) est stationnaire ou non?
Comment déterminer la commande du modèle AR et MA?
Réponses:
Extraire les racines du polynôme. Si toutes les racines sont en dehors du cercle unitaire, alors le processus est stationnaire. Des aides à l'identification des modèles sont disponibles sur le Web. Fondamentalement, le modèle des ACF et le modèle des PACF sont utilisés pour identifier quel modèle pourrait être un bon modèle de départ. S'il y a des ACF plus significatifs que des PACF significatifs, un modèle AR est suggéré car l'ACF est dominant. si l'inverse est vrai là où le PACF est dominant, alors un modèle MA pourrait être approprié. L'ordre du modèle est suggéré par le nombre de valeurs significatives dans le subordonné.
Si vous avez un AR(p)
processus comme celui-ci:
Ensuite, vous pouvez créer une équation comme celle-ci:
Trouvez les racines de cette équation, et si toutes sont inférieures à 1 en valeur absolue, alors le processus est stationnaire.