est une variable aléatoire discrète qui peut prendre des valeurs de . Puisque est une fonction convexe, nous pouvons utiliser l'inégalité de Jensen pour dériver une borne inférieure : Est-il possible de dériver une borne supérieure ?
est une variable aléatoire discrète qui peut prendre des valeurs de . Puisque est une fonction convexe, nous pouvons utiliser l'inégalité de Jensen pour dériver une borne inférieure : Est-il possible de dériver une borne supérieure ?
Réponses:
Il n'y a pas de limite supérieure.
Intuitivement, si a un support substantiel le long d'une séquence approchant , alors pourrait avoir une attente divergente (arbitrairement grande). Pour montrer qu'il n'y a pas de limite supérieure, tout ce que nous avons à faire est de trouver une combinaison de support et de probabilités qui réalise l'attente souhaitée de . Ci - dessous construit explicitement un tel .
Supposons (à choisir plus tard) et (également à choisir plus tard). Soit prendre les valeurs avec probabilités . alors
La plage de est l'intervalle , comme l'indique ce graphique partiel:
En sélectionnant telle sorte que , choisissez pour lequel ; c'est-à-dire, . Cela construit un avec toutes les propriétés indiquées.
Considérer
La somme diverge. Par conséquent, aucune limite supérieure n'est compatible avec les conditions énoncées.