Existe-t-il un moyen de maximiser / minimiser une fonction personnalisée dans R?

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J'essaie de minimiser une fonction personnalisée. Il doit accepter cinq paramètres et l'ensemble de données et effectuer toutes sortes de calculs, en produisant un seul nombre en sortie. Je veux trouver une combinaison de cinq paramètres d'entrée qui donne la plus petite sortie de ma fonction.

r optimization

— user333
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J'ai écrit un article répertoriant quelques tutoriels en utilisantoptim .

Voici une citation de la section pertinente:

"La combinaison de la fonction R optimet d'une fonction objectif créée sur mesure, telle qu'une fonction de log-vraisemblance moins fournit un outil puissant pour l'estimation des paramètres des modèles personnalisés.

Le didacticiel de Scott Brown comprend un exemple de cela.
Ajay Shah a un exemple d'écriture d'une fonction de vraisemblance, puis d'obtenir une estimation de vraisemblance maximale à l'aide optim.
Benjamin Bolker a un grand matériel disponible sur le web à partir de son livre Les modèles écologiques et des données en R . Les fichiers PDF, Rnw et R pour les premières versions des chapitres sont fournis sur le site Web. Chapitre 6 ( vraisemblance et tout cela ), 7 ( les détails sanglants de l'ajustement du modèle ) et 8 ( exemples d'estimation de vraisemblance ).
Brian Ripley a une série de diapositives sur la simulation et l' optimisation en R . Il fournit en particulier une discussion utile sur les différents algorithmes d'optimisation disponibles à l'aide de optim".

— Jeromy Anglim
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Dernièrement, j'ai joué avec DEoptim comme un bon optimiseur "sans point de départ nécessaire".

— Mike Lawrence

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Une publication récente de John Myles White sur la commande optim dans R peut également être intéressante .

— Andy W

@Mike a accepté; DEoptim offre une alternative plus robuste (DE = évolution différentielle)

— Abe

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En plus de la réponse de Jeromy Anglim, j'ai d'autres liens.

A côté de optimlà est une autre fonction dans la base R qui permet ce que vous voulez: nlminb. Vérifiez ?nlminbet ?optimpour des exemples d'utilisation.

Il y a un tas de packages qui peuvent faire des optimisations. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant, ce sont les packages optimx et, tout nouveau, le package neldermead pour différentes versions de l'algorithme simplex.

En outre, vous voudrez peut-être consulter la vue des tâches CRAN sur l'optimisation pour plus de packages

Veuillez noter que mes recommandations supposent toutes que vous avez une fonction déterministe (c.-à-d. Pas de bruit aléatoire). Pour les fonctions qui ne sont pas strictement déterministes (ou trop grandes), vous devrez utiliser des algorithmes tels que le recuit simulé ou des algorithmes génétiques. Mais la vue des tâches CRAN devrait avoir ce dont vous avez besoin.

— Henrik
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Votre fonction est-elle continue et différenciable? Vous pourrez peut-être utiliser optim, soit avec des dérivés fournis par l'utilisateur, soit avec des dérivés approximés numériquement.

— grg s
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