J'ai une série chronologique bivariée z_toù z_1test la variation des bons du Trésor américains mensuels (échéance 3 mois) et z_2tdu taux d'inflation, en pourcentage, de l'indice mensuel des prix à la consommation (IPC) américain. L'IPC utilisé est l'indice des prix à la consommation pour tous les consommateurs urbains: tous les articles (CPIAUCSL). Les données originales sont téléchargées de la Federal Reserve Bank of St.Louis. Le taux de l'IPC est 100 fois la première différence de l'indice log CPI. Je souhaite adapter le modèle VAR spécifié et simplifier l'ajustement par une commande R (à refVarpartir du package MTSou restrictdu package vars) avec le seuil 1,65.
J'ai trouvé cet exercice ( pdf ) sur le site Web de R. Tsay à l'Université de Chicago. Les données sont ici .
Ce que j'ai fait jusqu'à présent est le suivant:
y <- diff(zt[,3])
lot(y, type="l", ylab="tb3m")
# difference
x <- diff(log(zt[,4]))
plot(x, type="l", ylab="CPI rate")
new <- cbind(x, y)
# order selection gives VAR(6)
VARselect(new, lag.max=9, type="const")
data1 <- data[,c("tb3m","cpiaucsl")]
fit <- VAR(data1,p=6)
fit
restrict(fit, method="ser", thresh=1.65, resmat=T)
restrictet VARne me donnez pas les bons résultats ou les mêmes coefficients du modèle Var dans les réponses du pdf.