Questions marquées «kalman-filters»

Le filtre de Kalman est une méthode mathématique utilisant des mesures bruyantes observées au fil du temps pour produire des valeurs qui ont tendance à être plus proches des vraies valeurs des mesures et de leurs valeurs calculées associées.

Le filtre de Kalman est-il le meilleur estimateur linéaire non biaisé (BLEU) pour le bruit hétéroscédastique?

Selon le théorème de Gauss-Markov, un estimateur des moindres carrés ordinaires est BLEU si le bruit entrant dans un système n'est pas corrélé avec une moyenne nulle et est homoscédastique (a une variance finie constante). Je sais qu'un filtre de Kalman appliqué à un système avec un bruit additif de …

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Estimation de la vitesse à partir d'une position et d'une accélération connues

Je suis coincé à modéliser un modèle de système, c'est-à-dire à obtenir mon vecteur d'état et mon vecteur d'entrée. Je suppose que la position et la vitesse sont des vecteurs d'état et que l'accélération est un vecteur d'entrée. Ma deuxième supposition est que les trois quantités sont dans le vecteur …

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Différentes représentations de l'espace d'état pour l'auto-régression et le filtre de Kalman

Je vois qu'il existe différentes façons d'écrire un modèle AR dans une représentation de l'espace d'état, afin que nous puissions appliquer un filtre de Kalman pour estimer le signal. Voir les exemples 1, 2 et 3 ici . Je me demande quelles sont les différences entre les différentes représentations de …

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