J'aime la réponse de aeismail, mais je vais fournir une perspective alternative.
En optimisation, il est impossible d'apprendre vraiment le terrain sans comprendre une analyse réelle. Avant même d'aborder les problèmes numériques, vous devez comprendre les notions de convergence des séquences, car vous allez prouver dans les classes que les algorithmes convergent. Vous devrez comprendre des concepts comme la continuité et la différentiabilité à plus d'un niveau superficiel. Par conséquent, une véritable analyse est une condition préalable aux cours de programmation non linéaire.
Ma thèse porte sur les méthodes de résolution d'équations différentielles ordinaires. Les problèmes de convergence, en particulier des choses comme «si je réduis ma tolérance aux erreurs locale, alors ma solution numérique calculée s'approche de la vraie solution des équations que je résous» sont encore des problèmes qui nécessitent une analyse réelle. Développer la théorie des problèmes de convergence m'a obligé (contre la volonté de mes conseillers) à prendre deux semestres d'analyse réelle. (Cela a payé avec quelques manuscrits.)
Cependant, je sais qu'il y a des gens qui survivent très bien dans les méthodes numériques et le HPC sans prendre de cours de mathématiques pures. Cela dépend vraiment de la niche que vous souhaitez occuper.
Si vous souhaitez développer de nouvelles méthodes, les cours théoriques sont utiles. Les cours de théorie sont également utiles pour l'alphabétisation mathématique générale; lire des documents mathématiques devient beaucoup, beaucoup plus facile.
Si vous souhaitez appliquer des méthodes numériques spécifiques à des problèmes, les classes de méthodes numériques sont plus utiles. Je crois que c'est de cette perspective que vient l'aeismail, et c'est une situation plus courante pour les ingénieurs. (Avertissement: nous nous connaissons et sommes diplômés du même département.)
Quant au HPC, j'ai l'impression que l'expérience est le meilleur professeur. J'ai suivi un cours de programmation parallèle, et c'était un peu utile, mais le message principal de la classe était d'essayer des choses et de voir si elles fonctionnaient. Si c'est important pour votre recherche de thèse, vous aurez de l'expérience en HPC. Si ce n'est pas le cas, vous ne le ferez pas, et cela n'aura probablement aucune importance jusqu'à ce que vous vouliez changer de vitesse et résoudre les problèmes de HPC. Ma thèse n'a pas été particulièrement chargée en HPC, du moins en ce qui concerne mon programme, donc je n'ai pas eu besoin d'acquérir cet ensemble de compétences.
Pour conclure, vous devriez probablement vous concentrer sur la mise en contexte des questions liées à votre problème de thèse, garder à l'esprit ce que vous pensez que vous voulez faire à l'avenir et décider du contexte général et large dont vous avez besoin pour communiquer avec d'autres chercheurs du communauté que vous souhaitez rejoindre. Votre doctorat va être l'une des dernières opportunités pour vous de prendre des cours, et si vous pensez que vous voulez apprendre la théorie des mathématiques (ou n'importe quel sujet, vraiment), l'apprendre par vous-même est considérablement plus difficile sans établir une sorte de base la compétence d'abord.