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Comment utiliser le calcul de Malliavin pour résoudre la stratégie de trading optimale dans le problème classique de Merton?
Comment utiliser le calcul de Malliavin pour résoudre la stratégie de trading optimale dans le problème classique de Merton? Dans le livre de Duffie «Dynamic Asset Pricing», il décrit la «méthode Martingale» pour résoudre les problèmes de contrôle stochastique. Je ne reproduirai pas l'intégralité du plan ou de la notation …