Questions marquées «reml»

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Pourquoi faut-il utiliser REML (au lieu de ML) pour choisir parmi les modèles var-covar imbriqués?
Diverses descriptions sur la sélection des modèles sur les effets aléatoires des modèles mixtes linéaires indiquent l'utilisation de REML. Je connais la différence entre REML et ML à un certain niveau, mais je ne comprends pas pourquoi REML devrait être utilisé parce que ML est biaisé. Par exemple, est-ce mal …
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Probabilité maximale restreinte avec un rang de colonne inférieur à la totalité de
Cette question traite de l'estimation du maximum de vraisemblance restreint (REML) dans une version particulière du modèle linéaire, à savoir: Y=X(α)β+ϵ,ϵ∼Nn(0,Σ(α)),Y=X(α)β+ϵ,ϵ∼Nn(0,Σ(α)), Y = X(\alpha)\beta + \epsilon, \\ \epsilon\sim N_n(0, \Sigma(\alpha)), où X(α)X(α)X(\alpha) est une matrice ( n×pn×pn \times p ) paramétrée par α∈Rkα∈Rk\alpha \in \mathbb R^k , tout comme Σ(α)Σ(α)\Sigma(\alpha) …
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Existe-t-il une interprétation bayésienne pour REML?
Une interprétation bayésienne du REML est-elle disponible? À mon intuition, REML a une forte ressemblance avec les procédures d'estimation dites bayésiennes empiriques , et je me demande si une sorte d'équivalence asymptotique (sous une classe appropriée de prieurs, par exemple) a été démontrée. Les Bayes empiriques et REML semblent être …
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Pourquoi le maximum de vraisemblance restreint donne-t-il une meilleure estimation (non biaisée) de la variance?
Je lis le document de théorie de Doug Bates sur le package lme4 de R pour mieux comprendre les moindres détails des modèles mixtes, et suis tombé sur un résultat intrigant que j'aimerais mieux comprendre, à propos de l'utilisation du maximum de vraisemblance restreint (REML) pour estimer la variance . …
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