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Comparaison entre Newey-West (1987) et Hansen-Hodrick (1980)
Question: Quelles sont les principales différences et similitudes entre l'utilisation des erreurs types de Newey-West (1987) et de Hansen-Hodrick (1980)? Dans quelles situations faut-il privilégier l’un d’eux? Remarques: Je sais comment fonctionne chacune de ces procédures d'ajustement; cependant, je n'ai pas encore trouvé de document qui les comparerait, en ligne …