Questions marquées «fat-tails»

Comparaison des queues de deux distributions d'échantillons

J'ai deux ensembles de données qui sont à peu près centrés sur zéro, mais je soupçonne qu'ils ont des queues différentes. Je connais quelques tests pour comparer la distribution à une distribution normale, mais je voudrais comparer directement les deux distributions. Existe-t-il un test simple pour comparer le gras de …

13 hypothesis-testing distributions kurtosis fat-tails

Définition de la dépendance de queue

J'ai essayé de trouver une définition simple et concise de ce qu'est la dépendance à la queue. Quelqu'un pourrait-il partager ce qu'il pense être? Deuxièmement, si je devais tracer des simulations en utilisant différentes copules sur un graphique, comment saurais-je lesquelles présentent une dépendance de queue.

10 fat-tails

Théorème de la limite centrale et distribution de Pareto

Quelqu'un peut-il fournir une explication simple (profane) de la relation entre les distributions de Pareto et le théorème central limite (par exemple, s'applique-t-il? Pourquoi / pourquoi pas?)? J'essaie de comprendre la déclaration suivante: "Le théorème de la limite centrale ne fonctionne pas avec chaque distribution. Cela est dû à un …

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