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Quelle est la différence entre le modèle déterministe et le modèle stochastique?
Modèle linéaire simple: x=αt+ϵtx=αt+ϵtx=\alpha t + \epsilon_t où ~ iid N ( 0 , σ 2 )ϵtϵt\epsilon_tN(0,σ2)N(0,σ2)N(0,\sigma^2) avec etV a r ( x ) = σ 2E(x)=αtE(x)=αtE(x) = \alpha tVar(x)=σ2Var(x)=σ2Var(x)=\sigma^2 AR (1): Xt=αXt−1+ϵtXt=αXt−1+ϵtX_t =\alpha X_{t-1} + \epsilon_t où ~ iid N ( 0 , σ 2 )ϵtϵt\epsilon_tN(0,σ2)N(0,σ2)N(0,\sigma^2) avec etV a …